105.112 AKFVM Numerische Bepreisung von Derivaten
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2008S, VU, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Numerische Bewertung von Finanzderivativen wie Optionen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Monte Carlo Methoden Pfadsimulation Feynman-Kac Formel, Zusammenhang mit Partiellen Differentialgleichungen Finite Differenzen, finite Elemente Methoden Varianzreduktion

Vortragende Personen

  • Kainhofer, Reinhold

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.14:15 - 15:0010.03.2008 - 06.05.2008Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.15:30 - 16:1511.03.2008 - 24.06.2008Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Fr.10:00 - 13:0002.05.2008Sem.R. DC rot 07 KAINHOFER
Fr.14:00 - 18:0002.05.2008Sem.R. DC rot 07 KAINHOFER
Mo.13:15 - 14:4505.05.2008 - 30.06.2008Sem.R. DC rot 07 KAINHOFER
AKFVM Numerische Bepreisung von Derivaten - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.10.03.200814:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.11.03.200815:30 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.17.03.200814:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.18.03.200815:30 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.24.03.200814:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.25.03.200815:30 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.31.03.200814:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.01.04.200815:30 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.07.04.200814:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.08.04.200815:30 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.14.04.200814:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.15.04.200815:30 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.21.04.200814:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.22.04.200815:30 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.28.04.200814:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.29.04.200815:30 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Fr.02.05.200810:00 - 13:00Sem.R. DC rot 07 KAINHOFER
Fr.02.05.200814:00 - 18:00Sem.R. DC rot 07 KAINHOFER
Mo.05.05.200813:15 - 14:45Sem.R. DC rot 07 KAINHOFER
Mo.05.05.200814:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER

Leistungsnachweis

laufende Beurteilung anhand von Übungsbeispielen, abschließende mündliche Prüfung über die Theorie

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Weitere Informationen

Sprache

Deutsch