Es sollen Methoden des Asset-Liability-Managements (ALM) kennengelernt werden.

Mit Asset-Liability-Management (ALM) wird die auf einander abgestimmte Steuerung von Aktiva und Passiva bezeichnet. ALM kommt immer öfter als Steuerungsinstrument in Versicherungsunternehmen zum Einsatz, wobei Methoden der Finanz- und Versicherungsmathematik verwendet werden. Im Rahmen der Vorlesung werden einige Methoden besprochen, die derzeit verwendet werden.

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Unterlagen zum Download
Fachausschuss Finanzmathematik (Hrsg.), Investmentmodelle für das Asset Liability Modelling von Versicherungsunternehmen, VVW Karlsruhe, 2002. Lebensausschuss der DAV (Hrsg.), Stochastisches Unternehmensmodell für deutsche Lebensversicherungen, VVW Karlsruhe, 2005. SwissRe, Asset-Liability-Management für Versicherer, sigma 6, 2000. Albrecht, P., Asset Liability Management bei Versicherungen, Arbeitspapier, 2001. Cottin, C. & Kurz, A., Asset-Liability-Management in der Lebensversicherung, Berichte aus Lehre und Forschung 16, FH Bielefeld, 2003. Friese, S. & Mittendorf, T., Asset-Liability Management bei Komposit- und Lebensversicherern, Diskussionspapier 288, Universität Hannover, 2003. Österbauer, B., Asset-Liability Management in der Versicherungsbranche, WU Wien, 2002. Rothe, L., Asset-Liability-Management von Lebensversicherungsunternehmen, Josef Eul Verlag, 1999. Zenios, S.A. & Ziemba, W.T., Handbook of Asset and Liability Management - Volume 1, North-Holland, 2006. Zwiesler, H.-J., Asset-Liability-Management - die Versicherung auf dem Weg von der Planungsrechnung zum Risikomanagement, in Versicherungen im Umbruch, 2005. Zwiesler, H.-J., Asset Liability Management - Grundlegende Aspekte und praktische Anwendungen, Risikomanagement in der Versicherungswirtschaft, 2005.