105.106 AKVFM Numerische Verfahren für stochastische Prozesse und Differentialgleichungen
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2007S, VU, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

Semesterwochenstunden: 3.0
ECTS: 4.5
Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Grundlegende Verfahren zur Behandlung und Simulation von allgemeinen stochastischen Prozessen (Brownsche Bewegung, Lévy Prozesse, ...) sowie Überblick über die wichtigsten numerischen Lösungsmethoden von stochastischen Differentialgleichungen

Inhalt der Lehrveranstaltung

Wiederholung stochastische Prozesse Brownsche Bewegung und deren Simulation Lévy Prozesse und deren Simulation Wiederholung stochastische Analysis Stochastische Differentialgleichungen: * finite Differenzen * starke und schwache Lösungen * Fehlerordnung * Extrapolation

Vortragende Personen

Kainhofer, Reinhold

Institut

E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik

LVA Termine

Tag	Zeit	Datum	Ort	Beschreibung
Di.	15:30 - 16:15	06.03.2007	Sem.R. DA grün 06A	Vorbesprechung: KAINHOFER
Mo.	14:15 - 15:45	12.03.2007 - 29.06.2007	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Di.	15:30 - 16:15	13.03.2007 - 29.06.2007	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER

Einzeltermine anzeigen

AKVFM Numerische Verfahren für stochastische Prozesse und Differentialgleichungen - Einzeltermine

Tag	Datum	Zeit	Ort	Beschreibung
Di.	06.03.2007	15:30 - 16:15	Sem.R. DA grün 06A	Vorbesprechung: KAINHOFER
Mo.	12.03.2007	14:15 - 15:45	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Di.	13.03.2007	15:30 - 16:15	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Mo.	19.03.2007	14:15 - 15:45	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Di.	20.03.2007	15:30 - 16:15	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Mo.	26.03.2007	14:15 - 15:45	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Di.	27.03.2007	15:30 - 16:15	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Mo.	02.04.2007	14:15 - 15:45	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Di.	03.04.2007	15:30 - 16:15	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Mo.	09.04.2007	14:15 - 15:45	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Di.	10.04.2007	15:30 - 16:15	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Mo.	16.04.2007	14:15 - 15:45	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Di.	17.04.2007	15:30 - 16:15	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Mo.	23.04.2007	14:15 - 15:45	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Di.	24.04.2007	15:30 - 16:15	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Mo.	30.04.2007	14:15 - 15:45	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Di.	01.05.2007	15:30 - 16:15	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Mo.	07.05.2007	14:15 - 15:45	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Di.	08.05.2007	15:30 - 16:15	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER
Mo.	14.05.2007	14:15 - 15:45	Sem.R. DA grün 06A	KAINHOFER

Leistungsnachweis

laufende Beurteilung anhand von Übungsbeispielen, abschließende mündliche Prüfung über die Theorie

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Studienkennzahl	Verbindlichkeit	Semester	Anm.Bed.	Info
066 400 Mathematik	Keine Angabe
066 401 Statistik	Keine Angabe
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.	Keine Angabe
066 403 Wirtschaftsmathematik	Keine Angabe
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften	Keine Angabe
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik	Keine Angabe
066 415 Versicherungsmathematik	Keine Angabe
860 Technische Mathematik	Keine Angabe
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.	Keine Angabe
866 Wirtschaftsmathematik	Keine Angabe
867 Statistik	Keine Angabe
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.	Keine Angabe
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik	Keine Angabe

Literatur

Paul Glasserman: "Monte Carlo Methods in Financial Engineering" Rama Cont, Peter Tankov: "Financial Modelling With Jump Processes" Peter Kloeden, Eckhard Platen: "Numerical Solution of Stochastic Differential Equations"

Weitere Informationen

Homepage der Lehrveranstaltung

Sprache

Deutsch