We consider different kinds of risk and their modelling, in particular market risk, credit risk, and operational risk. A main topic is the modelling of dependent defaults in a credit portfolio. Another topic is the application of Monte Carlo Simulation techniques for risk management purposes.
Wegen des beliebten INSTITUTSPRUEFUNGSTERMINS am 23.11.2010 wird der 1.Test NOCHMALS VERSCHOBEN. Die Termine fuer den 2. und 3. Test bleiben gleich.
Die Note wird aus drei Uebungstests (NEUE TERMINE: 1.Test am 30.11.2010, 2. Test am 21.12.2010, 3.Test am 25.01.2011, alle Unterlagen erlaubt) und einer optionalen mündlichen Prüfung über den
Gesamtstoff am Semesterende ermittelt.
Pro Test werden bis zu 10 Punkte vergeben, wobei die Punkte des schlechtesten Test (von drei) GESTRICHEN werden. Die mündliche Prüfung bringt -5 bis +10 Punkte.
Notenschluessel: Mehr als 18 Punkte sehr gut, 16-18 Punkte gut, 15-13 Punkte
befriedigend, 12-10 Punkte genuegend.Kümmern Sie sich RECHTZEITIG um Ihre Punkte!!!
Alexander J. McNeil, Rudiger Frey, Paul Embrechts, Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools Princeton University Press 2005