105.101 Quantitative Methoden im Risikomanagement
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2010W, VU, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Das Lehrziel ist, einen Ueberlick ueber aktuelle quantitative Methoden im Risikomanagement zu bekommen und diese Methoden in konkreten Beispielen anzuwenden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Verschiedene Risikoarten und ihre quantitative Modellierung, insbesondere Marktrisiko, Kreditrisiko und operationales Risiko werden betrachtet. Ein Hauptthema ist die Modellierung abhaengiger Ausfaelle eines Kreditportfolios. Zweiter Schwerpunkt ist die Anwendung von Monte Carlo Simulationen im Risikomanagement.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.12:45 - 15:1505.10.2010 - 27.01.2011FH Hörsaal 4 HUBALEK
Quantitative Methoden im Risikomanagement - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.05.10.201012:45 - 15:15FH Hörsaal 4 HUBALEK
Di.12.10.201012:45 - 15:15FH Hörsaal 4 HUBALEK
Di.19.10.201012:45 - 15:15FH Hörsaal 4 HUBALEK
Di.09.11.201012:45 - 15:15FH Hörsaal 4 HUBALEK
Di.16.11.201012:45 - 15:15FH Hörsaal 4 HUBALEK
Di.23.11.201012:45 - 15:15FH Hörsaal 4 HUBALEK
Di.07.12.201012:45 - 15:15FH Hörsaal 4 HUBALEK
Di.14.12.201012:45 - 15:15FH Hörsaal 4 HUBALEK
Di.11.01.201112:45 - 15:15FH Hörsaal 4 HUBALEK
Di.18.01.201112:45 - 15:15FH Hörsaal 4 HUBALEK
Di.25.01.201112:45 - 15:15FH Hörsaal 4 HUBALEK

Leistungsnachweis

Wegen des beliebten INSTITUTSPRUEFUNGSTERMINS am 23.11.2010 wird der 1.Test NOCHMALS VERSCHOBEN. Die Termine fuer den 2. und 3. Test bleiben gleich.

Die Note wird aus drei Uebungstests (NEUE TERMINE: 1.Test am 30.11.2010, 2. Test am 21.12.2010, 3.Test am 25.01.2011, alle Unterlagen erlaubt) und einer optionalen mündlichen Prüfung über den
Gesamtstoff am Semesterende ermittelt.
Pro Test werden bis zu 10 Punkte vergeben, wobei die Punkte des schlechtesten Test (von drei) GESTRICHEN werden. Die mündliche Prüfung bringt -5 bis +10 Punkte.
Notenschluessel: Mehr als 18 Punkte sehr gut, 16-18 Punkte gut, 15-13 Punkte
befriedigend, 12-10 Punkte genuegend.Kümmern Sie sich RECHTZEITIG um Ihre Punkte!!!

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
04.10.2010 08:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach5. Semester
066 400 Mathematik Gebundenes Wahlfach
066 400 Mathematik Gebundenes Wahlfach
066 401 Statistik Gebundenes Wahlfach
066 401 Statistik Gebundenes Wahlfach
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss. Gebundenes Wahlfach
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss. Gebundenes Wahlfach
066 403 Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach
066 403 Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften Gebundenes Wahlfach
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften Gebundenes Wahlfach
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Gebundenes Wahlfach
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Gebundenes Wahlfach
066 415 Versicherungsmathematik Keine Angabe
860 Technische Mathematik Gebundenes Wahlfach
860 Technische Mathematik Gebundenes Wahlfach
864 Mathematik i.d. Naturwissensch. Gebundenes Wahlfach
864 Mathematik i.d. Naturwissensch. Gebundenes Wahlfach
866 Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach
866 Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach
867 Statistik Gebundenes Wahlfach
867 Statistik Gebundenes Wahlfach
869 Mathematik i.d. Computerwissensch. Gebundenes Wahlfach
869 Mathematik i.d. Computerwissensch. Gebundenes Wahlfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik Gebundenes Wahlfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik Gebundenes Wahlfach

Literatur

Alexander J. McNeil, Rudiger Frey, Paul Embrechts, Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools Princeton University Press 2005

Sprache

Deutsch