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105.101
Quantitative Methoden im Risikomanagement
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2010W
2009W
2008W
2007W
2006W
2009W, VU, 3.0h, 4.5EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 3.0
ECTS: 4.5
Typ: VU Vorlesung mit Übung
Ziele der Lehrveranstaltung
Das Lehrziel ist, einen Ueberlick ueber aktuelle quantitative Methoden im Risikomanagement zu bekommen und diese Methoden in konkreten Beispielen anzuwenden.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Verschiedene Risikoarten und ihre quantitative Modellierung, insbesondere Marktrisiko, Kreditrisiko und operationales Risiko werden betrachtet. Ein Hauptthema ist die Modellierung abhaengiger Ausfaelle eines Kreditportfolios. Zweiter Schwerpunkt ist die Anwendung von Monte Carlo Simulationen im Risikomanagement.
Vortragende Personen
Hubalek, Friedrich
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
Leistungsnachweis
Vier kurze Uebungstests am 27.10, 17.11., 15.12., 26.1., mit je 5 Punkten. Das schlechteste Ergebnis (von vier!) wird gestrichen.
Die Note ergibt sich dann: 15--14 Punkte, sehr gut (1), 13--12 Punkte, gut (2), 11--10 Punkte, befriedigend (3), 9--8 Punkte, genügend (4).
Nach dem Semesterende kann eine mündliche Prüfung über den Gesamtstoff abgelegt werden, die -5 bis +5 Punkte zum Gesamtergebnis beiträgt.
Kümmern Sie sich RECHTZEITIG um Ihre Punkte!!!
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Gruppen-Anmeldung
Gruppe
Anmeldung Von
Bis
QM
01.10.2009 00:00
15.10.2009 23:59
Zur Gruppen-Anmeldung
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik
Pflichtfach
5. Semester
066 400 Mathematik
Gebundenes Wahlfach
066 400 Mathematik
Gebundenes Wahlfach
066 401 Statistik
Gebundenes Wahlfach
066 401 Statistik
Gebundenes Wahlfach
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.
Gebundenes Wahlfach
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.
Gebundenes Wahlfach
066 403 Wirtschaftsmathematik
Gebundenes Wahlfach
066 403 Wirtschaftsmathematik
Gebundenes Wahlfach
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften
Gebundenes Wahlfach
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften
Gebundenes Wahlfach
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Gebundenes Wahlfach
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Gebundenes Wahlfach
066 415 Versicherungsmathematik
Keine Angabe
860 Technische Mathematik
Gebundenes Wahlfach
860 Technische Mathematik
Gebundenes Wahlfach
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.
Gebundenes Wahlfach
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.
Gebundenes Wahlfach
866 Wirtschaftsmathematik
Gebundenes Wahlfach
866 Wirtschaftsmathematik
Gebundenes Wahlfach
867 Statistik
Gebundenes Wahlfach
867 Statistik
Gebundenes Wahlfach
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.
Gebundenes Wahlfach
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.
Gebundenes Wahlfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Gebundenes Wahlfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Gebundenes Wahlfach
Literatur
Alexander J. McNeil, Rudiger Frey, Paul Embrechts, Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools Princeton University Press 2005
Sprache
Deutsch