105.101 Quantitative Methoden im Risikomanagement
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2009W, VU, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Das Lehrziel ist, einen Ueberlick ueber aktuelle quantitative Methoden im Risikomanagement zu bekommen und diese Methoden in konkreten Beispielen anzuwenden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Verschiedene Risikoarten und ihre quantitative Modellierung, insbesondere Marktrisiko, Kreditrisiko und operationales Risiko werden betrachtet. Ein Hauptthema ist die Modellierung abhaengiger Ausfaelle eines Kreditportfolios. Zweiter Schwerpunkt ist die Anwendung von Monte Carlo Simulationen im Risikomanagement.

Vortragende Personen

Institut

Leistungsnachweis

Vier kurze Uebungstests am 27.10, 17.11., 15.12., 26.1., mit je 5 Punkten. Das schlechteste Ergebnis (von vier!) wird gestrichen. Die Note ergibt sich dann: 15--14 Punkte, sehr gut (1), 13--12 Punkte, gut (2), 11--10 Punkte, befriedigend (3), 9--8 Punkte, genügend (4). Nach dem Semesterende kann eine mündliche Prüfung über den Gesamtstoff abgelegt werden, die -5 bis +5 Punkte zum Gesamtergebnis beiträgt. Kümmern Sie sich RECHTZEITIG um Ihre Punkte!!!

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
QM01.10.2009 00:0015.10.2009 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach5. Semester
066 400 Mathematik Gebundenes Wahlfach
066 400 Mathematik Gebundenes Wahlfach
066 401 Statistik Gebundenes Wahlfach
066 401 Statistik Gebundenes Wahlfach
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss. Gebundenes Wahlfach
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss. Gebundenes Wahlfach
066 403 Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach
066 403 Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften Gebundenes Wahlfach
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften Gebundenes Wahlfach
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Gebundenes Wahlfach
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Gebundenes Wahlfach
066 415 Versicherungsmathematik Keine Angabe
860 Technische Mathematik Gebundenes Wahlfach
860 Technische Mathematik Gebundenes Wahlfach
864 Mathematik i.d. Naturwissensch. Gebundenes Wahlfach
864 Mathematik i.d. Naturwissensch. Gebundenes Wahlfach
866 Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach
866 Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach
867 Statistik Gebundenes Wahlfach
867 Statistik Gebundenes Wahlfach
869 Mathematik i.d. Computerwissensch. Gebundenes Wahlfach
869 Mathematik i.d. Computerwissensch. Gebundenes Wahlfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik Gebundenes Wahlfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik Gebundenes Wahlfach

Literatur

Alexander J. McNeil, Rudiger Frey, Paul Embrechts, Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools Princeton University Press 2005

Sprache

Deutsch