105.101 Quantitative Methoden im Risikomanagement

2008W, VU, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Das Lehrziel ist, einen Ueberlick ueber aktuelle quantitative Methoden im Risikomanagement zu bekommen und diese Methoden in konkreten Beispielen anzuwenden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Verschiedene Risikoarten und ihre quantitative Modellierung, insbesondere Marktrisiko, Kreditrisiko und operationales Risiko werden betrachtet. Ein Hauptthema ist die Modellierung abhaengiger Ausfaelle eines Kreditportfolios. Zweiter Schwerpunkt ist die Anwendung von Monte Carlo Simulationen im Risikomanagement.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.10:00 - 12:3006.10.2008 - 31.01.2009FH Hörsaal 2 HUBALEK
Quantitative Methoden im Risikomanagement - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.06.10.200810:00 - 12:30FH Hörsaal 2 HUBALEK
Mo.13.10.200810:00 - 12:30FH Hörsaal 2 HUBALEK
Mo.20.10.200810:00 - 12:30FH Hörsaal 2 HUBALEK
Mo.27.10.200810:00 - 12:30FH Hörsaal 2 HUBALEK
Mo.03.11.200810:00 - 12:30FH Hörsaal 2 HUBALEK
Mo.10.11.200810:00 - 12:30FH Hörsaal 2 HUBALEK
Mo.17.11.200810:00 - 12:30FH Hörsaal 2 HUBALEK
Mo.24.11.200810:00 - 12:30FH Hörsaal 2 HUBALEK
Mo.01.12.200810:00 - 12:30FH Hörsaal 2 HUBALEK
Mo.08.12.200810:00 - 12:30FH Hörsaal 2 HUBALEK
Mo.15.12.200810:00 - 12:30FH Hörsaal 2 HUBALEK
Mo.22.12.200810:00 - 12:30FH Hörsaal 2 HUBALEK
Mo.29.12.200810:00 - 12:30FH Hörsaal 2 HUBALEK
Mo.05.01.200910:00 - 12:30FH Hörsaal 2 HUBALEK
Mo.12.01.200910:00 - 12:30FH Hörsaal 2 HUBALEK
Mo.19.01.200910:00 - 12:30FH Hörsaal 2 HUBALEK
Mo.26.01.200910:00 - 12:30FH Hörsaal 2 HUBALEK

Leistungsnachweis

Die VU besteht aus zwei Teilen: Teil 1 (Hubalek) und Teil 2 (Leitner). Es sind für beide VU-Teile Übungsaufgaben schriftlich auszuarbeiten. Dabei werden insgesamt 2 * 15 Punkte vergeben. Für eine positive Note ist es in jedem Fall notwendig (aber nicht hinreichend) in jedem Teil jeweils mindestens 5 Punkte zu erarbeiten. Die Note ergibt sich dann: ab 18 Punkten, sehr gut (1), 17--16 Punkte, gut (2), 15--14 Punkte, befriedigend (3), 13--12 Punkte, genügend (4). Am Semesterende ist es möglich, die Note durch eine kurze mündliche Prüfung über den Gesamtstoff zu verbessern.

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
No records found.

Literatur

Alexander J. McNeil, Rudiger Frey, Paul Embrechts, Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools Princeton University Press 2005

Sprache

Deutsch