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105.101
Quantitative Methoden im Risikomanagement
2010W
2009W
2008W
2007W
2006W
2008W, VU, 3.0h, 4.5EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 3.0
ECTS: 4.5
Typ: VU Vorlesung mit Übung
Ziele der Lehrveranstaltung
Das Lehrziel ist, einen Ueberlick ueber aktuelle quantitative Methoden im Risikomanagement zu bekommen und diese Methoden in konkreten Beispielen anzuwenden.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Verschiedene Risikoarten und ihre quantitative Modellierung, insbesondere Marktrisiko, Kreditrisiko und operationales Risiko werden betrachtet. Ein Hauptthema ist die Modellierung abhaengiger Ausfaelle eines Kreditportfolios. Zweiter Schwerpunkt ist die Anwendung von Monte Carlo Simulationen im Risikomanagement.
Vortragende Personen
Hubalek, Friedrich
Leitner, Johannes
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mo.
10:00 - 12:30
06.10.2008 - 31.01.2009
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Einzeltermine anzeigen
Quantitative Methoden im Risikomanagement - Einzeltermine
F
P
1
N
E
Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mo.
06.10.2008
10:00 - 12:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Mo.
13.10.2008
10:00 - 12:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Mo.
20.10.2008
10:00 - 12:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Mo.
27.10.2008
10:00 - 12:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Mo.
03.11.2008
10:00 - 12:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Mo.
10.11.2008
10:00 - 12:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Mo.
17.11.2008
10:00 - 12:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Mo.
24.11.2008
10:00 - 12:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Mo.
01.12.2008
10:00 - 12:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Mo.
08.12.2008
10:00 - 12:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Mo.
15.12.2008
10:00 - 12:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Mo.
22.12.2008
10:00 - 12:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Mo.
29.12.2008
10:00 - 12:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Mo.
05.01.2009
10:00 - 12:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Mo.
12.01.2009
10:00 - 12:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Mo.
19.01.2009
10:00 - 12:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Mo.
26.01.2009
10:00 - 12:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
F
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Leistungsnachweis
Die VU besteht aus zwei Teilen: Teil 1 (Hubalek) und Teil 2 (Leitner). Es sind für beide VU-Teile Übungsaufgaben schriftlich auszuarbeiten. Dabei werden insgesamt 2 * 15 Punkte vergeben.
Für eine positive Note ist es in jedem Fall notwendig (aber nicht hinreichend) in jedem Teil jeweils mindestens 5 Punkte zu erarbeiten.
Die Note ergibt sich dann: ab 18 Punkten, sehr gut (1), 17--16 Punkte, gut (2), 15--14 Punkte, befriedigend (3), 13--12 Punkte, genügend (4). Am Semesterende ist es möglich, die Note durch eine kurze mündliche Prüfung über den Gesamtstoff zu verbessern.
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
No records found.
Literatur
Alexander J. McNeil, Rudiger Frey, Paul Embrechts, Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools Princeton University Press 2005
Sprache
Deutsch