105.101 AKVFM Quantitative Methoden im Risikomanagement

2006W, VU, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Das Lehrziel ist, einen Ueberlick ueber aktuelle quantitative Methoden im Risikomanagement zu bekommen und diese Methoden in konkreten Beispielen anzuwenden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Verschiedene Risikoarten und ihre quantitative Modellierung, insbesondere Marktrisiko, Kreditrisiko und operationales Risiko werden betrachtet. Ein Hauptthema ist die Modellierung abhaengiger Ausfaelle eines Kreditportfolios. Zweiter Schwerpunkt ist die Anwendung von Monte Carlo Simulationen im Risikomanagement.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.09:30 - 10:3002.10.2006 Vorbesprechung: HUBALEK
Mo.09:30 - 12:0009.10.2006 - 31.01.2007 HUBALEK
AKVFM Quantitative Methoden im Risikomanagement - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.02.10.200609:30 - 10:30 Vorbesprechung: HUBALEK
Mo.09.10.200609:30 - 12:00 HUBALEK
Mo.16.10.200609:30 - 12:00 HUBALEK
Mo.23.10.200609:30 - 12:00 HUBALEK
Mo.30.10.200609:30 - 12:00 HUBALEK
Mo.06.11.200609:30 - 12:00 HUBALEK
Mo.13.11.200609:30 - 12:00 HUBALEK
Mo.20.11.200609:30 - 12:00 HUBALEK
Mo.27.11.200609:30 - 12:00 HUBALEK
Mo.04.12.200609:30 - 12:00 HUBALEK
Mo.11.12.200609:30 - 12:00 HUBALEK
Mo.18.12.200609:30 - 12:00 HUBALEK
Mo.25.12.200609:30 - 12:00 HUBALEK
Mo.01.01.200709:30 - 12:00 HUBALEK
Mo.08.01.200709:30 - 12:00 HUBALEK
Mo.15.01.200709:30 - 12:00 HUBALEK
Mo.22.01.200709:30 - 12:00 HUBALEK
Mo.29.01.200709:30 - 12:00 HUBALEK

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
No records found.

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Deutsch