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105.090
Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 1
2011W
2010W
2009W
2008W
2007W
2006W
2008W, VO, 2.0h, 3.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: VO Vorlesung
Ziele der Lehrveranstaltung
Einführung in die stochastische Analysis, wie sie für die Finanz- und Versicherungsmathematik in stetiger Zeit benötigt wird.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Wiederholung grundlegender Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie, Maßfortsetzungssatz von Kolmogorov, Definition und Eigenschaften der mehrdimensionalen Normalverteilung, Brownsche Bewegung/Wienerprozeß, Gauß'sche Prozesse, Stetigkeitssatz von Kolmogorov-Chentsov, Existenzbeweis für die Brownsche Bewegung, Definition des Itô-Integrals, Itô-Isometrie, Martingale und Martingalungleichungen, elementare Eigenschaften des Itô-Integrals, Existenz stetiger Versionen, ein- und mehrdimensionale Itô-Formel, Anwendungsbeispiele, Martingaldarstellung
Vortragende Personen
Schmock, Uwe
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mo.
14:00 - 15:30
06.10.2008
FH Hörsaal 7 - GEO
SCHMOCK
Mo.
13:00 - 14:30
13.10.2008 - 31.01.2009
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Einzeltermine anzeigen
Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 1 - Einzeltermine
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N
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Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mo.
06.10.2008
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 7 - GEO
SCHMOCK
Mo.
13.10.2008
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
20.10.2008
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
27.10.2008
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
03.11.2008
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
10.11.2008
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
17.11.2008
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
24.11.2008
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
01.12.2008
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
08.12.2008
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
15.12.2008
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
22.12.2008
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
29.12.2008
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
05.01.2009
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
12.01.2009
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
19.01.2009
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
26.01.2009
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
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Leistungsnachweis
Mündliche Prüfung
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
No records found.
Literatur
Bernt Øksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. 6. Auflage, Springer-Verlag, 2007, ISBN 978-3-54004-758-2. Ergänzende Literatur: Olav Kallenberg: Foundations of Modern Probability. 2. Auflage, Springer-Verlag, 2002, ISBN 0-387-953113-2. Daniel Revuz und Marc Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion, 3. Auflage, Springer-Verlag, 1999, ISBN 3-540-64325-7. Grundlagen: David Williams: Probability with Martingales. Cambridge University Press, 1991,ISBN 0-521-40605-6. Heinz Bauer: Maß- und Integrationstheorie. 2. Auflage, De Gruyter, 1992, ISBN 3-11013-626-0. Heinz Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie. 5. Auflage, De Gruyter, 2002, ISBN 3-11017-236-4.
Begleitende Lehrveranstaltungen
105.089 UE Stochastische Analysis für FVM 1
Vertiefende Lehrveranstaltungen
105.092 UE Stochastische Analysis für FVM 2
105.091 VO Stochastische Analysis für FVM 2
Sprache
Deutsch