105.090 Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 1

2007W, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Einführung und Vertiefung von mathematischen Theorien, die in der Finanz- und Versicherungsmathematik angewandt werden. Alle Kapitel werden mit Beispielen aus Finanz- und Versicherungsmathematik motiviert bzw. werden auch aktuelle Arbeiten präsentiert werden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Theorie polnischer Räume, Konvergenzbegriffe in der Wahrscheinlichkeitstheorie, Theorie von Martingalen in diskreter und stetiger Zeit, Gausssche Prozesse, Brownsche Bewegung, Stochastische Integration bezüglich stetiger Semimartingale, Itosche Formel, Girsanovsches Theorem, Stochastische Differentialgleichungen, Grundzüge des Malliavin-Kalküls, Clark-Ocone-Formel, Hörmanderscher Satz, Poissonprozess, allgemeine Theorie stochastischer Prozesse, Levy-Prozesse

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.13:00 - 14:3008.10.2007 - 02.02.2008FH Hörsaal 3 - MATH SCHACHERMAYER
Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 1 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.08.10.200713:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH SCHACHERMAYER
Mo.15.10.200713:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH SCHACHERMAYER
Mo.22.10.200713:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH SCHACHERMAYER
Mo.29.10.200713:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH SCHACHERMAYER
Mo.05.11.200713:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH SCHACHERMAYER
Mo.12.11.200713:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH SCHACHERMAYER
Mo.19.11.200713:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH SCHACHERMAYER
Mo.26.11.200713:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH SCHACHERMAYER
Mo.03.12.200713:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH SCHACHERMAYER
Mo.10.12.200713:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH SCHACHERMAYER
Mo.17.12.200713:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH SCHACHERMAYER
Mo.24.12.200713:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH SCHACHERMAYER
Mo.31.12.200713:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH SCHACHERMAYER
Mo.07.01.200813:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH SCHACHERMAYER
Mo.14.01.200813:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH SCHACHERMAYER
Mo.21.01.200813:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH SCHACHERMAYER
Mo.28.01.200813:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH SCHACHERMAYER

Leistungsnachweis

Mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
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Literatur

Oksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekanntgegeben.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Vertiefende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch