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Organisation
105.090
AKVFM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 1
2011W
2010W
2009W
2008W
2007W
2006W
2006W, VO, 2.0h, 3.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: VO Vorlesung
Ziele der Lehrveranstaltung
Einführung und Vertiefung von mathematischen Theorien, die in der Finanz- und Versicherungsmathematik angewandt werden. Alle Kapitel werden mit Beispielen aus Finanz- und Versicherungsmathematik motiviert bzw. werden auch aktuelle Arbeiten präsentiert werden.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Theorie polnischer Räume, Konvergenzbegriffe in der Wahrscheinlichkeitstheorie, Theorie von Martingalen in diskreter und stetiger Zeit, Gausssche Prozesse, Brownsche Bewegung, Stochastische Integration bezüglich stetiger Semimartingale, Itosche Formel, Girsanovsches Theorem, Stochastische Differentialgleichungen, Grundzüge des Malliavin-Kalküls, Clark-Ocone-Formel, Hörmanderscher Satz, Poissonprozess, allgemeine Theorie stochastischer Prozesse, Levy-Prozesse
Vortragende Personen
Teichmann, Josef
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mo.
13:00 - 14:30
09.10.2006 - 25.01.2007
FH Hörsaal 3 - MATH
TEICHMANN
Einzeltermine anzeigen
AKVFM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 1 - Einzeltermine
F
P
1
N
E
Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mo.
09.10.2006
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
TEICHMANN
Mo.
16.10.2006
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
TEICHMANN
Mo.
23.10.2006
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
TEICHMANN
Mo.
30.10.2006
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
TEICHMANN
Mo.
06.11.2006
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
TEICHMANN
Mo.
13.11.2006
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
TEICHMANN
Mo.
20.11.2006
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
TEICHMANN
Mo.
27.11.2006
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
TEICHMANN
Mo.
04.12.2006
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
TEICHMANN
Mo.
11.12.2006
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
TEICHMANN
Mo.
18.12.2006
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
TEICHMANN
Mo.
25.12.2006
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
TEICHMANN
Mo.
01.01.2007
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
TEICHMANN
Mo.
08.01.2007
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
TEICHMANN
Mo.
15.01.2007
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
TEICHMANN
Mo.
22.01.2007
13:00 - 14:30
FH Hörsaal 3 - MATH
TEICHMANN
F
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Leistungsnachweis
Mündliche Prüfung
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
No records found.
Literatur
Oksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekanntgegeben.
Begleitende Lehrveranstaltungen
105.089 UE Stochastische Analysis für FVM 1
Vertiefende Lehrveranstaltungen
105.091 VO Stochastische Analysis für FVM 2
Sprache
Deutsch