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105.081
AKVFM Zinsstruktur- und Kreditrisikomodelle
2010W
2007W
2005W
2005W, VU, 3.0h, 4.5EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 3.0
ECTS: 4.5
Typ: VU Vorlesung mit Übung
Ziele der Lehrveranstaltung
Einführung in die mathematische Theorie der gängigen Zinsstrukturmodelle und in die Grundbegiffe der Kreditrisikomodellierung, der Risikoaggregation und des Kreditrisikomanagements unter besonderer Berücksichtigung praktischer Aspekte.
Inhalt der Lehrveranstaltung
(I) Modelle in diskreter Zeit: - Elementare Theorie der Zinsen (Barwert, innere Zinsrate, Rendite, Duration, Konvexität, Immunisierung) - Terminzinsen und Erklärung der Struktur, Dynamik der Erwartungen - Binomialgitter und -bäume für die Bewertung von Zinsderivaten, Leveling - Bernoulli- und Poisson-Mischmodelle für Kreditrisiken - CreditRisk+ und seine Erweiterungen, numerisch stabiler Algorithmus für die Implementation (II) Modelle in stetiger Zeit - Kurze Wiederholdung der Brownschen Bewegung, des stochastischen Integrals und der stochastischen Differentialgleichung - Modelle für kurzfristige Zinsen (Vasicek-Modell, Cox-Ingersoll-Ross-Modell, affine Modelle) - Modelle für Terminzinsen (Heath-Jarrow-Morton-Modell) - Firmenwert- bzw. strukturelle Modelle für Kreditrisiken (Merton, KMV) - Intensitätsbasierte Modelle für Kreditrisiken (III) Praktische Aspekte - Verbriefung von Krediten und Hypotheken - Kreditderivate - Regulatorisches Eigenkapital für Banken
Vortragende Personen
Kainhofer, Reinhold
Schmock, Uwe
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mo.
16:00 - 19:00
03.10.2005 - 23.01.2006
FH Hörsaal 3 - MATH
FARKAS
Einzeltermine anzeigen
AKVFM Zinsstruktur- und Kreditrisikomodelle - Einzeltermine
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Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mo.
03.10.2005
16:00 - 19:00
FH Hörsaal 3 - MATH
FARKAS
Mo.
10.10.2005
16:00 - 19:00
FH Hörsaal 3 - MATH
FARKAS
Mo.
17.10.2005
16:00 - 19:00
FH Hörsaal 3 - MATH
FARKAS
Mo.
24.10.2005
16:00 - 19:00
FH Hörsaal 3 - MATH
FARKAS
Mo.
31.10.2005
16:00 - 19:00
FH Hörsaal 3 - MATH
FARKAS
Mo.
07.11.2005
16:00 - 19:00
FH Hörsaal 3 - MATH
FARKAS
Mo.
14.11.2005
16:00 - 19:00
FH Hörsaal 3 - MATH
FARKAS
Mo.
21.11.2005
16:00 - 19:00
FH Hörsaal 3 - MATH
FARKAS
Mo.
28.11.2005
16:00 - 19:00
FH Hörsaal 3 - MATH
FARKAS
Mo.
05.12.2005
16:00 - 19:00
FH Hörsaal 3 - MATH
FARKAS
Mo.
12.12.2005
16:00 - 19:00
FH Hörsaal 3 - MATH
FARKAS
Mo.
19.12.2005
16:00 - 19:00
FH Hörsaal 3 - MATH
FARKAS
Mo.
26.12.2005
16:00 - 19:00
FH Hörsaal 3 - MATH
FARKAS
Mo.
02.01.2006
16:00 - 19:00
FH Hörsaal 3 - MATH
FARKAS
Mo.
09.01.2006
16:00 - 19:00
FH Hörsaal 3 - MATH
FARKAS
Mo.
16.01.2006
16:00 - 19:00
FH Hörsaal 3 - MATH
FARKAS
Mo.
23.01.2006
16:00 - 19:00
FH Hörsaal 3 - MATH
FARKAS
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Leistungsnachweis
Aktive Mitarbeit in den Übungen, mündliche Prüfung
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
No records found.
Literatur
Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.
Sprache
Deutsch