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105.074
AKVFM Numerische Methoden der Finanz- und Versicherungsmathematik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2006S
2006S, VO, 2.0h, 3.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: VO Vorlesung
Ziele der Lehrveranstaltung
Vermittlung der Theorie sowie praktische Anwendung der wichtigsten numerischen Methoden in der Finanz- und Versicherungsmathematik
Inhalt der Lehrveranstaltung
Wiederholung: Binomialbaum, Brownsche Bewegung, Ito-Prozess, Levy Prozesse Simulation und Erzeugung von Zufallszahlen (Monte Carlo, Quasi-Monte Carlo) Zufallszahlen mit anderer Verteilung als U(0,1) (Transformation, Inversion, Acceptance-Rejection) Erzeugung von Sample-Pfaden (Brown'sche Bewegung, Diffusionen, Sprungprozesse) Varianzreduktionstechniken Quasi-Monte Carlo und Folgen kleiner Diskrepanz Copulas und deren numerische Behandlung Verfahren zur Lösung von stochastischen Differentialgleichungen Diskretisierungsmethoden Anwendung: Optionsbepreisung (Amerikanische, Asiatische, Exotische Optionen) Anwendung: Risiko-Management (Risikomaße, Credit Risk)
Vortragende Personen
Kainhofer, Reinhold
Schmock, Uwe
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mo.
14:00 - 15:30
06.03.2006 - 30.06.2006
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Einzeltermine anzeigen
AKVFM Numerische Methoden der Finanz- und Versicherungsmathematik - Einzeltermine
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Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mo.
06.03.2006
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
13.03.2006
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
20.03.2006
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
27.03.2006
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
03.04.2006
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
10.04.2006
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
17.04.2006
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
24.04.2006
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
01.05.2006
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
08.05.2006
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
15.05.2006
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
22.05.2006
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
29.05.2006
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
05.06.2006
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
12.06.2006
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
19.06.2006
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
26.06.2006
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
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Leistungsnachweis
mündliche Prüfung
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
066 415 Versicherungsmathematik
Keine Angabe
740 Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau
Gebundenes Wahlfach
Literatur
R. Seydel: Tools for Computational Finance, Second Edition, Springer, 2004. P. Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, 2004 Siehe auch
http://reinhold.kainhofer.com/Lehre/06S_VU_NumMeth/Inhalt.pdf
Begleitende Lehrveranstaltungen
105.075 UE AKVFM Numerische Methoden der Finanz- und Versicherungsmathematik
Sprache
Deutsch