105.074 AKVFM Numerische Methoden der Finanz- und Versicherungsmathematik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2006S, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Vermittlung der Theorie sowie praktische Anwendung der wichtigsten numerischen Methoden in der Finanz- und Versicherungsmathematik

Inhalt der Lehrveranstaltung

Wiederholung: Binomialbaum, Brownsche Bewegung, Ito-Prozess, Levy Prozesse Simulation und Erzeugung von Zufallszahlen (Monte Carlo, Quasi-Monte Carlo) Zufallszahlen mit anderer Verteilung als U(0,1) (Transformation, Inversion, Acceptance-Rejection) Erzeugung von Sample-Pfaden (Brown'sche Bewegung, Diffusionen, Sprungprozesse) Varianzreduktionstechniken Quasi-Monte Carlo und Folgen kleiner Diskrepanz Copulas und deren numerische Behandlung Verfahren zur Lösung von stochastischen Differentialgleichungen Diskretisierungsmethoden Anwendung: Optionsbepreisung (Amerikanische, Asiatische, Exotische Optionen) Anwendung: Risiko-Management (Risikomaße, Credit Risk)

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.14:00 - 15:3006.03.2006 - 30.06.2006Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
AKVFM Numerische Methoden der Finanz- und Versicherungsmathematik - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.06.03.200614:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.13.03.200614:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.20.03.200614:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.27.03.200614:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.03.04.200614:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.10.04.200614:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.17.04.200614:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.24.04.200614:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.01.05.200614:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.08.05.200614:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.15.05.200614:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.22.05.200614:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.29.05.200614:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.05.06.200614:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.12.06.200614:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.19.06.200614:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.26.06.200614:00 - 15:30Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER

Leistungsnachweis

mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 415 Versicherungsmathematik Keine Angabe
740 Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau Gebundenes Wahlfach

Literatur

R. Seydel: Tools for Computational Finance, Second Edition, Springer, 2004. P. Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, 2004 Siehe auch http://reinhold.kainhofer.com/Lehre/06S_VU_NumMeth/Inhalt.pdf

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch