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Lehre
Forschung
Organisation
105.065
Financial mathematics
2008S
2007S
2006S
2005S
2007S, UE, 2.0h, 2.0EC
Properties
Semester hours: 2.0
Credits: 2.0
Type: UE Exercise
Aim of course
Lear to solve and present concrete exercises related to the above mentioned topics, get accquainted with the material of the course by doing.
Subject of course
Traditional exercises accompagning the lecture. Exercises illustrate and extend the material of the course. We try to solve exercises related to the following topics: Recaptiulating some probability theory, Forwards, Futures, and Options, Trading strategies, Arbitrage (Fundamental Theorem of Asset Pricing) Put-call parity, option price range, binomial model (Cox-Ross-Rubinstein) and extensions, option pricing, risk neutral evaluation, replicating trading strategies, Brownian motion (Wiener process), martingales, Ito's formula, change of measure (Girsanov's theorem), Black-Scholes equation, simple stochastic differential equations, implicit volatility, greeks.
Lecturers
Hubalek, Friedrich
Gerhold, Stefan
Institute
E105 Institute of Statistics and Mathematical Methods in Economics
Course dates
Day
Time
Date
Location
Description
Wed
10:00 - 11:30
07.03.2007 - 27.06.2007
Der Vormittagstermin beginnt um 10:05 und dauert bis 11:35 (leider sind im TUWIS Termine nur im 15-Minuten-Takt einstellbar)
Wed
10:00 - 11:30
07.03.2007 - 27.06.2007
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Wed
13:15 - 14:45
07.03.2007 - 27.06.2007
Hörsaal 15
HUBALEK
Show single appointments
Financial mathematics - Single appointments
F
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1
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Day
Date
Time
Location
Description
Wed
07.03.2007
10:00 - 11:30
Der Vormittagstermin beginnt um 10:05 und dauert bis 11:35 (leider sind im TUWIS Termine nur im 15-Minuten-Takt einstellbar)
Wed
07.03.2007
10:00 - 11:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Wed
07.03.2007
13:15 - 14:45
Hörsaal 15
HUBALEK
Wed
14.03.2007
10:00 - 11:30
Der Vormittagstermin beginnt um 10:05 und dauert bis 11:35 (leider sind im TUWIS Termine nur im 15-Minuten-Takt einstellbar)
Wed
14.03.2007
10:00 - 11:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Wed
14.03.2007
13:15 - 14:45
Hörsaal 15
HUBALEK
Wed
21.03.2007
10:00 - 11:30
Der Vormittagstermin beginnt um 10:05 und dauert bis 11:35 (leider sind im TUWIS Termine nur im 15-Minuten-Takt einstellbar)
Wed
21.03.2007
10:00 - 11:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Wed
21.03.2007
13:15 - 14:45
Hörsaal 15
HUBALEK
Wed
28.03.2007
10:00 - 11:30
Der Vormittagstermin beginnt um 10:05 und dauert bis 11:35 (leider sind im TUWIS Termine nur im 15-Minuten-Takt einstellbar)
Wed
28.03.2007
10:00 - 11:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Wed
28.03.2007
13:15 - 14:45
Hörsaal 15
HUBALEK
Wed
04.04.2007
10:00 - 11:30
Der Vormittagstermin beginnt um 10:05 und dauert bis 11:35 (leider sind im TUWIS Termine nur im 15-Minuten-Takt einstellbar)
Wed
04.04.2007
10:00 - 11:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Wed
04.04.2007
13:15 - 14:45
Hörsaal 15
HUBALEK
Wed
11.04.2007
10:00 - 11:30
Der Vormittagstermin beginnt um 10:05 und dauert bis 11:35 (leider sind im TUWIS Termine nur im 15-Minuten-Takt einstellbar)
Wed
11.04.2007
10:00 - 11:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Wed
11.04.2007
13:15 - 14:45
Hörsaal 15
HUBALEK
Wed
18.04.2007
10:00 - 11:30
Der Vormittagstermin beginnt um 10:05 und dauert bis 11:35 (leider sind im TUWIS Termine nur im 15-Minuten-Takt einstellbar)
Wed
18.04.2007
10:00 - 11:30
FH Hörsaal 2
HUBALEK
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Examination modalities
Exercises are to be prepared and presented on a voluntary basis. If participation is unsatisfactory two written tests (did not happen so far).
Course registration
Not necessary
Curricula
Study Code
Obligation
Semester
Precon.
Info
No records found.
Literature
No lecture notes are available.
Accompanying courses
105.057 VO Mathematical Finance 2: Continuous-Time Models
Language
German