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105.065
Finanzmathematik
2008S
2007S
2006S
2005S
2006S, UE, 2.0h, 2.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 2.0
Typ: UE Übung
Ziele der Lehrveranstaltung
Selbständiges Lösen und Präsentieren von konkreten Aufgaben zu den im Inhaltsverzeichnis genannten Punkten, Erwerben von Vertrautheit mit dem Vorlesungsstoff.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Traditionelle vorlesungsbegleitende Übung. Beispiele, die den Vorlesungsstoff illustrieren und ergänzen. Es werden Übungsaufgaben zu folgenden Themen behandelt: Wiederholung zur Wahrscheinlichkeitstheorie, Terminkontrakte (Forwards, Futures und Optionen), Handelsstrategien, Arbitrage (Fundamental Theorem of Asset Pricing), Put-Call-Parität, Optionspreisschranken, Binomialmodell (Cox-Ross-Rubinstein) und Erweiterungen, Optionspreise, risikoneutrale Bewertung, replizierende Handelsstrategien, Brownsche Bewegung (Wiener Prozess), Martingale, Ito-Formel, Masswechsel (Satz von Girsanov), Black-Scholes-Gleichung, einfachen stochastischen Differentialgleichungen, Implizite Volatilität, Greeks.
Vortragende Personen
Teichmann, Josef
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mi.
08:30 - 10:00
08.03.2006 - 30.06.2006
Sem.R. DA grün 06A
TEICHMANN
Einzeltermine anzeigen
Finanzmathematik - Einzeltermine
F
P
1
N
E
Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mi.
08.03.2006
08:30 - 10:00
Sem.R. DA grün 06A
TEICHMANN
Mi.
15.03.2006
08:30 - 10:00
Sem.R. DA grün 06A
TEICHMANN
Mi.
22.03.2006
08:30 - 10:00
Sem.R. DA grün 06A
TEICHMANN
Mi.
29.03.2006
08:30 - 10:00
Sem.R. DA grün 06A
TEICHMANN
Mi.
05.04.2006
08:30 - 10:00
Sem.R. DA grün 06A
TEICHMANN
Mi.
12.04.2006
08:30 - 10:00
Sem.R. DA grün 06A
TEICHMANN
Mi.
19.04.2006
08:30 - 10:00
Sem.R. DA grün 06A
TEICHMANN
Mi.
26.04.2006
08:30 - 10:00
Sem.R. DA grün 06A
TEICHMANN
Mi.
03.05.2006
08:30 - 10:00
Sem.R. DA grün 06A
TEICHMANN
Mi.
10.05.2006
08:30 - 10:00
Sem.R. DA grün 06A
TEICHMANN
Mi.
17.05.2006
08:30 - 10:00
Sem.R. DA grün 06A
TEICHMANN
Mi.
24.05.2006
08:30 - 10:00
Sem.R. DA grün 06A
TEICHMANN
Mi.
31.05.2006
08:30 - 10:00
Sem.R. DA grün 06A
TEICHMANN
Mi.
07.06.2006
08:30 - 10:00
Sem.R. DA grün 06A
TEICHMANN
Mi.
14.06.2006
08:30 - 10:00
Sem.R. DA grün 06A
TEICHMANN
Mi.
21.06.2006
08:30 - 10:00
Sem.R. DA grün 06A
TEICHMANN
Mi.
28.06.2006
08:30 - 10:00
Sem.R. DA grün 06A
TEICHMANN
F
P
1
N
E
Leistungsnachweis
Beispiele sind vorzubereiten und nach freiwilliger Meldung an der Tafel zu praesentieren. Bei zu geringer Beteiligung zwei schriftliche Tests (war bisher noch nie notwendig).
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
No records found.
Literatur
Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.
Begleitende Lehrveranstaltungen
105.057 VO Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
Sprache
Deutsch