Black-Scholes-Samuelson-Modell (Typen von Handelsstrategien, Martingalmaße, Black-Scholes-Formel, replizierende Handelsstrategie, Black-Scholes-PDGL, Call-Put-Parität, Black-Scholes-Sensitivitäten, zeitabhängigs Koeffizienten), Pakete von europäischen Kauf- und Verkaufsoptionen, Forward-Start-Optionen, Wahl-Optionen, Optionen auf Optionen, Aktien mit Dividenden, Bachelier-Modell, Terminverträge (Forwards und Futures), Black-Modell, Black-Formeln für Optionen auf Futures-Verträge, Fremdwährungsmodell, Inlands- und Fremdwährungsmartingalmaß, Terminverträge und Optionen auf Fremdwährung, Aktien und zugehörige europäische Optionen in Fremdwährung, Terminvertrag auf Fremdwährungsaktie mit garantiertem Wechselkurs, Modellierung eines Futures-Markts, amerikanische Optionen im Black-Scholes-Samuelson-Modell, Konsum- und Handelsstrategien, Doob-Meyer-Zerlegung, Snell-Einhüllende, optimale Stoppzeiten, ewige amerikanische Option, exotische Optionen (z.B. digitale Optionen, Barrierenoptionen, Lookback-Optionen, asiatische Optionen, Basket-Okptionen, Quantiloptionen), Ausblick (z.B. mehrdimensionales Black-Scholes-Samuelson-Modell, stochastische Volatilität, Modelle mit Sprüngen)