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105.057
Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
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2007S
2006S
2005S
2008S, VO, 4.0h, 6.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 4.0
ECTS: 6.0
Typ: VO Vorlesung
Ziele der Lehrveranstaltung
Einführung in die moderne Theorie der Bewertung von Portfeuilles und Finanztitlen. Vermittlung der mathematischen Techniken für das Risikomanagement in der Finanzwirtschaft.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Stochastische Theorie der Finanzmärkte, Formel von Black-Scholes zur Optionen-Bewertung und verwandte Ergebnisse.
Vortragende Personen
Schachermayer, Walter
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mi.
08:30 - 10:00
05.03.2008 - 30.06.2008
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHACHERMAYER
Do.
14:00 - 15:30
06.03.2008 - 30.06.2008
FH Hörsaal 2
SCHACHERMAYER
Do.
14:00 - 15:30
17.04.2008
EI 11 (Gusshausstr. 27-29, Neues EI, Stiege I, 3. Stock), Ausweichtermin, da im Freihaus eine Veranstaltung ist.
Einzeltermine anzeigen
Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle - Einzeltermine
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Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mi.
05.03.2008
08:30 - 10:00
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHACHERMAYER
Do.
06.03.2008
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
SCHACHERMAYER
Mi.
12.03.2008
08:30 - 10:00
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHACHERMAYER
Do.
13.03.2008
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
SCHACHERMAYER
Mi.
19.03.2008
08:30 - 10:00
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHACHERMAYER
Do.
20.03.2008
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
SCHACHERMAYER
Mi.
26.03.2008
08:30 - 10:00
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHACHERMAYER
Do.
27.03.2008
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
SCHACHERMAYER
Mi.
02.04.2008
08:30 - 10:00
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHACHERMAYER
Do.
03.04.2008
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
SCHACHERMAYER
Mi.
09.04.2008
08:30 - 10:00
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHACHERMAYER
Do.
10.04.2008
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
SCHACHERMAYER
Mi.
16.04.2008
08:30 - 10:00
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHACHERMAYER
Do.
17.04.2008
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
SCHACHERMAYER
Do.
17.04.2008
14:00 - 15:30
EI 11 (Gusshausstr. 27-29, Neues EI, Stiege I, 3. Stock), Ausweichtermin, da im Freihaus eine Veranstaltung ist.
Mi.
23.04.2008
08:30 - 10:00
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHACHERMAYER
Do.
24.04.2008
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
SCHACHERMAYER
Mi.
30.04.2008
08:30 - 10:00
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHACHERMAYER
Do.
01.05.2008
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
SCHACHERMAYER
Mi.
07.05.2008
08:30 - 10:00
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHACHERMAYER
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Leistungsnachweis
schriftliche und mündliche Prüfung
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
No records found.
Literatur
Ein Skriptum zur Lehrveranstaltung ist erhältlich. Lamberton, Lapeyre: Introduction to Stochastic calculus Applied to Finance. Baxter, Rennie: Financial calculus - An Introduction to Derivative Pricing. Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time. Föllmer, Schied: Stochastic Finance - An Introduction in Discrete Time.
Begleitende Lehrveranstaltungen
105.065 UE Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
Sprache
Deutsch