105.057 Finanzmathematik

2006S, VO, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Einführung in die moderne Theorie der Bewertung von Portfeuilles und Finanztitlen. Vermittlung der mathematischen Techniken für das Risikomanagement in der Finanzwirtschaft.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Stochastische Theorie der Finanzmärkte, Formel von Black-Scholes zur Optionen-Bewertung und verwandte Ergebnisse.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.14:00 - 15:3002.03.2006 - 29.06.2006FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Mi.10:15 - 11:4508.03.2006 - 30.06.2006FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Finanzmathematik - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.02.03.200614:00 - 15:30FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Mi.08.03.200610:15 - 11:45FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Do.09.03.200614:00 - 15:30FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Mi.15.03.200610:15 - 11:45FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Do.16.03.200614:00 - 15:30FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Mi.22.03.200610:15 - 11:45FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Do.23.03.200614:00 - 15:30FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Mi.29.03.200610:15 - 11:45FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Do.30.03.200614:00 - 15:30FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Mi.05.04.200610:15 - 11:45FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Do.06.04.200614:00 - 15:30FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Mi.12.04.200610:15 - 11:45FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Do.13.04.200614:00 - 15:30FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Mi.19.04.200610:15 - 11:45FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Do.20.04.200614:00 - 15:30FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Mi.26.04.200610:15 - 11:45FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Do.27.04.200614:00 - 15:30FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Mi.03.05.200610:15 - 11:45FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Do.04.05.200614:00 - 15:30FH Hörsaal 2 TEICHMANN
Mi.10.05.200610:15 - 11:45FH Hörsaal 2 TEICHMANN

Leistungsnachweis

schriftliche und mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
No records found.

Literatur

Ein Skriptum zur Lehrveranstaltung ist erhältlich. Lamberton, Lapeyre: Introduction to Stochastic calculus Applied to Finance. Baxter, Rennie: Financial calculus - An Introduction to Derivative Pricing. Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time. Föllmer, Schied: Stochastic Finance - An Introduction in Discrete Time.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch