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Finanzmathematik
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2005S
2006S, VO, 4.0h, 6.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 4.0
ECTS: 6.0
Typ: VO Vorlesung
Ziele der Lehrveranstaltung
Einführung in die moderne Theorie der Bewertung von Portfeuilles und Finanztitlen. Vermittlung der mathematischen Techniken für das Risikomanagement in der Finanzwirtschaft.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Stochastische Theorie der Finanzmärkte, Formel von Black-Scholes zur Optionen-Bewertung und verwandte Ergebnisse.
Vortragende Personen
Teichmann, Josef
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Do.
14:00 - 15:30
02.03.2006 - 29.06.2006
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mi.
10:15 - 11:45
08.03.2006 - 30.06.2006
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Einzeltermine anzeigen
Finanzmathematik - Einzeltermine
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Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Do.
02.03.2006
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mi.
08.03.2006
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Do.
09.03.2006
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mi.
15.03.2006
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Do.
16.03.2006
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mi.
22.03.2006
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Do.
23.03.2006
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mi.
29.03.2006
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Do.
30.03.2006
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mi.
05.04.2006
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Do.
06.04.2006
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mi.
12.04.2006
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Do.
13.04.2006
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mi.
19.04.2006
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Do.
20.04.2006
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mi.
26.04.2006
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Do.
27.04.2006
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mi.
03.05.2006
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Do.
04.05.2006
14:00 - 15:30
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mi.
10.05.2006
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
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Leistungsnachweis
schriftliche und mündliche Prüfung
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
No records found.
Literatur
Ein Skriptum zur Lehrveranstaltung ist erhältlich. Lamberton, Lapeyre: Introduction to Stochastic calculus Applied to Finance. Baxter, Rennie: Financial calculus - An Introduction to Derivative Pricing. Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time. Föllmer, Schied: Stochastic Finance - An Introduction in Discrete Time.
Begleitende Lehrveranstaltungen
105.065 UE Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
Sprache
Deutsch