Eine Einführung in die Finanzmathematik: Mathematische Theorie der Arbitrage, Preisfestlegung und Hedging von Derivaten in diskreten, elementaren Marktmodellen.
Ein-Periodenmodell (Arbitrage, risikoneutrales Maß, Bewertung von Claims, Vollständigkeit, Sub-/Superhedging, optimale Portfolios) Mehrperiodenmodell in diskreter Zeit (selbstfinanzierende Handelsstrategien, Dualität, Satz von Dalang/Morton/Willinger) Binomialmodell, Cox-Ross-Rubinstein Modell, Verteilung des Maximums Markovmodelle Grenzübergang im Binomialmodell, Black-Scholes Modell Amerikanische Optionen, Snell'sche Einhüllende, Doob'sche Zerlegung Optimale Portfolios
Stanley R. Pliska: "Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models"
Daniel Lamberton, Bernard Lapeyre: "Stochastic Calculus Applied to Finance"
Steven E. Shreve: "Stochastic Calculus Models for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model"
Hans Föllmer and Alexander Schied: "Stochastic finance. An introduction in discrete time."
John Hull: "Options, Futures, and Other Derivatives"
Grundlagen:
David Williams: Probability with Martingales