105.054 Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2011S, VU, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Eine Einführung in die Finanzmathematik: Mathematische Theorie der Arbitrage, Preisfestlegung und Hedging von Derivaten in diskreten, elementaren Marktmodellen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Ein-Periodenmodell (Arbitrage, risikoneutrales Maß, Bewertung von Claims, Vollständigkeit, Sub-/Superhedging, optimale Portfolios) Mehrperiodenmodell in diskreter Zeit (selbstfinanzierende Handelsstrategien, Dualität, Satz von Dalang/Morton/Willinger) Binomialmodell, Cox-Ross-Rubinstein Modell, Verteilung des Maximums Markovmodelle Grenzübergang im Binomialmodell, Black-Scholes Modell Amerikanische Optionen, Snell'sche Einhüllende, Doob'sche Zerlegung Optimale Portfolios

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.14:30 - 16:0003.03.2011 - 30.06.2011FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.14:45 - 16:0007.04.2011FH Hörsaal 3 - MATH Vorlesung beginnt wegen TUday/Jobmesse erst um 14:45
Do.14:30 - 16:0005.05.2011FH Hörsaal 5 - TPH Übungstest
Do.14:30 - 16:0016.06.2011FH Hörsaal 5 - TPH Übungstest
Finanzmathematik 1: diskrete Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.03.03.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.10.03.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.17.03.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.24.03.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.31.03.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.07.04.201114:45 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH Vorlesung beginnt wegen TUday/Jobmesse erst um 14:45
Do.14.04.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.05.05.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 5 - TPH Übungstest
Do.12.05.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.19.05.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.26.05.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.09.06.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.16.06.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 5 - TPH Übungstest

Leistungsnachweis

Die Note wird aus zwei schriftlichen Tests (voraussichtlich am 5. Mai und 16. Juni 2011) und einer mündlichen Prüfung ermittelt.

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
28.02.2011 00:00

Curricula

Literatur

Stanley R. Pliska: "Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models"
Daniel Lamberton, Bernard Lapeyre: "Stochastic Calculus Applied to Finance"
Steven E. Shreve: "Stochastic Calculus Models for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model"
Hans Föllmer and Alexander Schied: "Stochastic finance. An introduction in discrete time."
John Hull: "Options, Futures, and Other Derivatives"
Grundlagen:
David Williams: Probability with Martingales

Sprache

Deutsch