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105.054
Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
2011S
2010S
2009S
2008S
2007S
2006S
2005S
2008S, VU, 4.0h, 6.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 4.0
ECTS: 6.0
Typ: VU Vorlesung mit Übung
Ziele der Lehrveranstaltung
Eine Einführung in die Finanzmathematik: Mathematische Theorie der Arbitrage, Preisfestlegung und Hedging von Derivaten in diskreten, elementaren Marktmodellen.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Ein-Periodenmodell (Arbitrage, risikoneutrales Maß, Bewertung von Claims, Vollständigkeit, Sub-/Superhedging, optimale Portfolios) Mehrperiodenmodell in diskreter Zeit (selbstfinanzierende Handelsstrategien, Dualität, Satz von Dalang/Morton/Willinger) Capital Asset Pricing Modell (CAPM) Binomialmodell, Cox-Ross-Rubinstein Modell, Verteilung des Maximums Markovmodelle Grenzübergang im Binomialmodell, Black-Scholes Modell Amerikanische Optionen, Snell'sche Einhüllende, Doob'sche Zerlegung Optimale Portfolios
Vortragende Personen
Schmock, Uwe
Dengler, Barbara
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mo.
16:00 - 18:00
03.03.2008 - 23.06.2008
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Di.
10:00 - 12:00
04.03.2008 - 24.06.2008
FH Hörsaal 7 - GEO
SCHMOCK
Mo.
16:00 - 17:45
10.03.2008
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
16:00 - 17:45
31.03.2008 - 07.04.2008
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
16:00 - 17:45
14.04.2008
GM 3 Vortmann Hörsaal
SCHMOCK
Mo.
16:00 - 17:45
21.04.2008 - 19.05.2008
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
16:00 - 17:45
26.05.2008
FH 8 Nöbauer HS - MATH
SCHMOCK
Mo.
16:00 - 17:45
02.06.2008 - 23.06.2008
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Einzeltermine anzeigen
Finanzmathematik 1: diskrete Modelle - Einzeltermine
F
P
1
2
3
N
E
Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mo.
03.03.2008
16:00 - 18:00
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Di.
04.03.2008
10:00 - 12:00
FH Hörsaal 7 - GEO
SCHMOCK
Mo.
10.03.2008
16:00 - 17:45
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
10.03.2008
16:00 - 18:00
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Di.
11.03.2008
10:00 - 12:00
FH Hörsaal 7 - GEO
SCHMOCK
Mo.
17.03.2008
16:00 - 18:00
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Di.
18.03.2008
10:00 - 12:00
FH Hörsaal 7 - GEO
SCHMOCK
Mo.
24.03.2008
16:00 - 18:00
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Di.
25.03.2008
10:00 - 12:00
FH Hörsaal 7 - GEO
SCHMOCK
Mo.
31.03.2008
16:00 - 17:45
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
31.03.2008
16:00 - 18:00
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Di.
01.04.2008
10:00 - 12:00
FH Hörsaal 7 - GEO
SCHMOCK
Mo.
07.04.2008
16:00 - 17:45
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
07.04.2008
16:00 - 18:00
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Di.
08.04.2008
10:00 - 12:00
FH Hörsaal 7 - GEO
SCHMOCK
Mo.
14.04.2008
16:00 - 17:45
GM 3 Vortmann Hörsaal
SCHMOCK
Mo.
14.04.2008
16:00 - 18:00
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Di.
15.04.2008
10:00 - 12:00
FH Hörsaal 7 - GEO
SCHMOCK
Mo.
21.04.2008
16:00 - 17:45
FH Hörsaal 3 - MATH
SCHMOCK
Mo.
21.04.2008
16:00 - 18:00
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
F
P
1
2
3
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Leistungsnachweis
Mündliche Prüfung Aktive Mitarbeit in den Übungen
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
No records found.
Literatur
Stanley R. Pliska: "Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models" Daniel Lamberton, Bernard Lapeyre: "Stochastic Calculus Applied to Finance"0 Steven E. Shreve: "Stochastic Calculus Models for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model" Hans Föllmer and Alexander Schied: "Stochastic finance. An introduction in discrete time." John Hull: "Options, Futures, and Other Derivatives"
Sprache
Deutsch