Eine Einführung in die Finanzmathematik: Mathematische Theorie der Arbitrage, Preisfestlegung und Hedging von Derivaten in diskreten, elementaren Marktmodellen.

Optionen, Futures und andere Derivate Das eindimensionale Binomialmodell Das Cox-Ross-Rubinstein Binomialmodell in mehreren Perioden Amerikanische Optionen, optimal stopping, und das Bellman-Prinzip Exotische Optionen mit Random Walk Rubinsteins implizierte binomische Bäume Allgemeine Theorie im diskreten Fall: Das Fundamentaltheorem der Preisfestlegung von Harrison-Pliska Unvollständige Märkte, Superhedging, Utility Maximierung Modelle mit diskreter Termstruktur

Stanley R. Pliska: "Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models" Steven E. Shreve: "Stochastic Calculus Models for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model" Hans Föllmer and Alexander Schied: "Stochastic finance. An introduction in discrete time." John Hull: "Options, Futures, and Other Derivatives"