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105.054
Einführung in die Finanzmathematik: Diskrete Modelle
2011S
2010S
2009S
2008S
2007S
2006S
2005S
2005S, VU, 4.0h, 6.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 4.0
ECTS: 6.0
Typ: VU Vorlesung mit Übung
Ziele der Lehrveranstaltung
Eine Einführung in die Finanzmathematik: Mathematische Theorie der Arbitrage, Preisfestlegung und Hedging von Derivaten in diskreten, elementaren Marktmodellen.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Optionen, Futures und andere Derivate Das eindimensionale Binomialmodell Das Cox-Ross-Rubinstein Binomialmodell in mehreren Perioden Amerikanische Optionen, optimal stopping, und das Bellman-Prinzip Exotische Optionen mit Random Walk Rubinsteins implizierte binomische Bäume Allgemeine Theorie im diskreten Fall: Das Fundamentaltheorem der Preisfestlegung von Harrison-Pliska Unvollständige Märkte, Superhedging, Utility Maximierung Modelle mit diskreter Termstruktur
Vortragende Personen
Kainhofer, Reinhold
Leitner, Johannes
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Di.
10:00 - 11:30
01.03.2005 - 30.06.2005
FH Hörsaal 4
KAINHOFER
Mo.
15:00 - 16:30
07.03.2005 - 30.06.2005
FH Hörsaal 2
KAINHOFER
Fr.
14:00 - 16:00
24.06.2005
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Einzeltermine anzeigen
Einführung in die Finanzmathematik: Diskrete Modelle - Einzeltermine
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1
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Tag
Datum
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Beschreibung
Di.
01.03.2005
10:00 - 11:30
FH Hörsaal 4
KAINHOFER
Mo.
07.03.2005
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 2
KAINHOFER
Di.
08.03.2005
10:00 - 11:30
FH Hörsaal 4
KAINHOFER
Mo.
14.03.2005
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 2
KAINHOFER
Di.
15.03.2005
10:00 - 11:30
FH Hörsaal 4
KAINHOFER
Mo.
21.03.2005
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 2
KAINHOFER
Di.
22.03.2005
10:00 - 11:30
FH Hörsaal 4
KAINHOFER
Mo.
28.03.2005
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 2
KAINHOFER
Di.
29.03.2005
10:00 - 11:30
FH Hörsaal 4
KAINHOFER
Mo.
04.04.2005
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 2
KAINHOFER
Di.
05.04.2005
10:00 - 11:30
FH Hörsaal 4
KAINHOFER
Mo.
11.04.2005
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 2
KAINHOFER
Di.
12.04.2005
10:00 - 11:30
FH Hörsaal 4
KAINHOFER
Mo.
18.04.2005
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 2
KAINHOFER
Di.
19.04.2005
10:00 - 11:30
FH Hörsaal 4
KAINHOFER
Mo.
25.04.2005
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 2
KAINHOFER
Di.
26.04.2005
10:00 - 11:30
FH Hörsaal 4
KAINHOFER
Mo.
02.05.2005
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 2
KAINHOFER
Di.
03.05.2005
10:00 - 11:30
FH Hörsaal 4
KAINHOFER
Mo.
09.05.2005
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 2
KAINHOFER
F
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1
2
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LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
No records found.
Literatur
Stanley R. Pliska: "Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models" Steven E. Shreve: "Stochastic Calculus Models for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model" Hans Föllmer and Alexander Schied: "Stochastic finance. An introduction in discrete time." John Hull: "Options, Futures, and Other Derivatives"
Sprache
Deutsch