Fachliche und methodische Kenntnisse

Nach erfolgreicher Absolvierung der Lehrveranstaltung können sie Studenten

-- praktisch relevante Optimierungsprobleme in Finanz- und Versicherungsmathematik analysieren

-- die optimalen Strategien berechnen

Kognitive und praktische Ferigkeiten

Die Studenten lernen in dieser Veranstaltung

-- die Modellierung von verschiedenen Vermögensprozessen

-- die Klassifikation verschiedener Optimierungsprobleme

kurze Wiederholung einiger Grundtatsachen aus der stochastischen Analysis wie Ito Integral, Ito Formel und stochastische Differentialgleichungen; "dynamic programming principle"; Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung; Verifikationstheoreme; Lokalzeit der Brownschen Bewegung und singuläre Kontrollprobleme; Anwendungsbeispiele in Finanz- u. Versicherungsmathematik wie optimales Investment, Minimierung von Ruinwahrscheinlichkeiten etc.; Martingalmethode in der stochastischen Optimierung; Einführung in die Theorie der Viskositätslösungen