105.053 Stochastische Kontrolltheorie für FVM
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2018W, VU, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Fachliche und methodische Kenntnisse

Nach erfolgreicher Absolvierung der Lehrveranstaltung können sie Studenten

-- praktisch relevante Optimierungsprobleme in Finanz- und Versicherungsmathematik analysieren

-- die optimalen Strategien berechnen

 

Kognitive und praktische Ferigkeiten

Die Studenten lernen in dieser Veranstaltung

-- die Modellierung von verschiedenen Vermögensprozessen

-- die Klassifikation verschiedener Optimierungsprobleme

 

Inhalt der Lehrveranstaltung

kurze Wiederholung einiger Grundtatsachen aus der stochastischen Analysis wie Ito Integral, Ito Formel und stochastische Differentialgleichungen; "dynamic programming principle"; Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung; Verifikationstheoreme; Lokalzeit der Brownschen Bewegung und singuläre Kontrollprobleme; Anwendungsbeispiele in Finanz- u. Versicherungsmathematik wie optimales Investment, Minimierung von Ruinwahrscheinlichkeiten etc.; Martingalmethode in der stochastischen Optimierung; Einführung in die Theorie der Viskositätslösungen

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.08:30 - 11:0008.10.2018 - 21.01.2019Sem.R. DA grün 06A .
Stochastische Kontrolltheorie für FVM - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.08.10.201808:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.15.10.201808:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.22.10.201808:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.29.10.201808:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.05.11.201808:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.12.11.201808:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.19.11.201808:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.26.11.201808:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.03.12.201808:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.10.12.201808:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.17.12.201808:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.07.01.201908:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.14.01.201908:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.21.01.201908:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
02.09.2018 00:00 08.10.2018 23:59 01.11.2018 23:59

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

bei Bedarf in Englisch