105.053 Stochastische Kontrolltheorie für FVM
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2012W, VU, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Es sollen Methoden erarbeitet werden, mit deren Hilfe die Studenten in der Lage sind, Optimierungsprobleme, die in Finanz- und Versicherungsmathematik auftreten, zu lösen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Grundtatsachen aus der stochastischen Analysis wie Ito Integral und Ito Formel, "dynamic programming principle", Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung, singuläre Kontrollprobleme, Anwendungsbeispiele in Finanz- u. Versicherungsmathematik wie optimales Investment, Minimierung von Ruinwahrscheinlichkeiten etc.

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.08:30 - 11:0008.10.2012 - 28.01.2013Sem.R. DA grün 06A .
Stochastische Kontrolltheorie für FVM - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.08.10.201208:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.15.10.201208:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.22.10.201208:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.29.10.201208:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.05.11.201208:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.12.11.201208:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.19.11.201208:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.26.11.201208:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.03.12.201208:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.10.12.201208:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.17.12.201208:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.07.01.201308:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.14.01.201308:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.21.01.201308:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.28.01.201308:30 - 11:00Sem.R. DA grün 06A .

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.08.2012 00:00 07.10.2012 23:59 31.10.2012 23:59

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Deutsch