Es sollen Methoden erarbeitet werden, mit deren Hilfe die Studenten in der Lage sind, Optimierungsprobleme, die in Finanz- und Versicherungsmathematik auftreten, zu lösen.

Grundtatsachen aus der stochastischen Analysis wie Ito Integral und Ito Formel, "dynamic programming principle", Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung, singuläre Kontrollprobleme, Anwendungsbeispiele in Finanz- u. Versicherungsmathematik wie optimales Investment, Minimierung von Ruinwahrscheinlichkeiten etc.