105.053 Stochastische Kontrolltheorie für FVM
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2009W, VU, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Es sollen Methoden erarbeitet werden, mit deren Hilfe die Studenten in der Lage sind, Optimierungsprobleme, die in Finanz- und Versicherungsmathematik auftreten, zu lösen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Grundtatsachen aus der stochastischen Analysis wie Ito Integral und Ito Formel, "dynamic programming principle", Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung, singuläre Kontrollprobleme, Anwendungsbeispiele in Finanz- u. Versicherungsmathematik wie optimales Investment, Minimierung von Ruinwahrscheinlichkeiten etc.

Vortragende Personen

Institut

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
SK02.10.2009 00:0022.10.2009 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 400 Mathematik Gebundenes Wahlfach
066 401 Statistik Gebundenes Wahlfach
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss. Gebundenes Wahlfach
066 403 Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften Gebundenes Wahlfach
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach3. Semester
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach3. Semester
066 415 Versicherungsmathematik Pflichtfach3. Semester
860 Technische Mathematik Gebundenes Wahlfach
864 Mathematik i.d. Naturwissensch. Gebundenes Wahlfach
866 Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach
867 Statistik Gebundenes Wahlfach
869 Mathematik i.d. Computerwissensch. Gebundenes Wahlfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik Gebundenes Wahlfach

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Deutsch