105.053 Stochastische Kontrolltheorie für FVM

2008W, VU, 3.0h, 4.5EC
Quinn ECTS Erhebung

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Es sollen Methoden erarbeitet werden, mit deren Hilfe die Studenten in der Lage sind, Optimierungsprobleme, die in Finanz- und Versicherungsmathematik auftreten, zu lösen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Grundtatsachen aus der stochastischen Analysis wie Ito Integral und Ito Formel, "dynamic programming principle", Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung, singuläre Kontrollprobleme, Anwendungsbeispiele in Finanz- u. Versicherungsmathematik wie optimales Investment, Minimierung von Ruinwahrscheinlichkeiten etc.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.09:00 - 11:3006.10.2008 - 31.01.2009Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Stochastische Kontrolltheorie für FVM - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.06.10.200809:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.13.10.200809:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.20.10.200809:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.27.10.200809:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.03.11.200809:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.10.11.200809:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.17.11.200809:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.24.11.200809:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.01.12.200809:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.08.12.200809:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.15.12.200809:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.22.12.200809:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.29.12.200809:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.05.01.200909:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.12.01.200909:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.19.01.200909:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.26.01.200909:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
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Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Deutsch