105.053 Stochastische Kontrolltheorie für FVM

2007W, VU, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Es sollen Methoden erarbeitet werden, mit deren Hilfe die Studenten in der Lage sind, Optimierungsprobleme, die in Finanz- und Versicherungsmathematik auftreten, zu lösen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Grundtatsachen aus der stochastischen Analysis wie Ito Integral und Ito Formel, "dynamic programming principle", Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung, singuläre Kontrollprobleme, Anwendungsbeispiele in Finanz- u. Versicherungsmathematik wie optimales Investment, Minimierung von Ruinwahrscheinlichkeiten etc.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.09:00 - 11:3008.10.2007 - 02.02.2008Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Stochastische Kontrolltheorie für FVM - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.08.10.200709:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.15.10.200709:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.22.10.200709:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.29.10.200709:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.05.11.200709:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.12.11.200709:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.19.11.200709:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.26.11.200709:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.03.12.200709:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.10.12.200709:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.17.12.200709:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.24.12.200709:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.31.12.200709:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.07.01.200809:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.14.01.200809:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.21.01.200809:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS
Mo.28.01.200809:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A GRANDITS

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
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Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Deutsch