Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage Themen, die aus dem Bereich der Monte Carlo Simulation und deren Anwendung in der Finanz- und Versicherungsmathematik kommen, wissenschaftlich zu bearbeiten und einen Vortrag darüber zu halten.
Pseudo Zufallszahlen, Integration von stochastischen Differentialgleichungen, Finite Differenzen Methode angewandt auf Probleme der Optionsbewertung
