English
Hilfe
Login
Lehrangebot
Lehrveranstaltungen
Studienangebot
Abschlussarbeiten
Studienbewerbung
Mobility Services
roomTUlearn
Raumverwaltung
Belegungsplan
Unterstützungsangebote für Studierende
Lehre
Forschung
Organisation
105.047
Sachversicherungsmathematik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2024S
2023S
2022S
2021S
2020S
2019S
2018S
2017S
2016S
2015S
2014S
2013S
2012S
2011S
2010S
2009S
2008S
2007S
2006S
2005S
2004S
2009S, VO, 3.0h, 4.5EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 3.0
ECTS: 4.5
Typ: VO Vorlesung
Ziele der Lehrveranstaltung
Im Bereich der Sachversicherung spielt das kollektive Modell für den Gesamtschaden eine zentrale Rolle. Verschiedene Möglichkeiten zur Modellierung der Ankunftsprozesse für die Schäden und der Schadenshöhen werden vorgestellt. Hilfsmittel zur explorativen Datenanalyse werden diskutiert und die theoretischen Methoden an Beispieldatensätzen erläutert. Der zweite Teil der Vorlesung bietet eine Einführung in die Bayessche Statistik, die Erfahrungstarifierung und die Reservierung für Spätschäden.
Inhalt der Lehrveranstaltung
(I) Kollektives Modell: Homogene und inhomogene Poissonprozesse, Ordnungsstatistikeigenschaft, Poissonsches Zufallsmaß, Cramér-Lundberg-Modell, Erneuerungsprozess, gemischter Poissonprozess, Größenordnung des Gesamtschadens, Verteilungen für die Schäden, schwer- und leichtschwänzige Verteilungen, explorative Datenanalyse mit Quantil-Quantil-Darstellungen und Diagrammen für den mittleren Überschuss, regulär variierende Schadenshöhen und ihre Aggregation, subexponentielle Verteilungen, Mischverteilungen, raumzeitliche Zerlegung eines zusammengesetzten Poissonprozesses, Berechnung der Verteilung des Gesamtschadens mittels erweiterter Panjer-Rekursion, Normalapproximation und Monte-Carlo-Techniken, Rückversicherungsverträge (II) Erfahrungstarifierung: Heterogenitätsmodell, Bayesschätzer, lineare Bayesschätzer, Credibilityschätzer, Bühlmann-Modell, Bühlmann-Straub-Modell (III) Reservierung für Spätschäden: Chain-Ladder-Verfahren, Grossing-Up-Verfahren, multiplikatives Modell, Multinomial-Modell
Vortragende Personen
Schmock, Uwe
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mo.
12:00 - 13:15
02.03.2009 - 30.06.2009
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Do.
09:00 - 11:00
05.03.2009 - 30.06.2009
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Einzeltermine anzeigen
Sachversicherungsmathematik - Einzeltermine
F
P
1
2
N
E
Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mo.
02.03.2009
12:00 - 13:15
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Do.
05.03.2009
09:00 - 11:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Mo.
09.03.2009
12:00 - 13:15
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Do.
12.03.2009
09:00 - 11:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Mo.
16.03.2009
12:00 - 13:15
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Do.
19.03.2009
09:00 - 11:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Mo.
23.03.2009
12:00 - 13:15
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Do.
26.03.2009
09:00 - 11:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Mo.
30.03.2009
12:00 - 13:15
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Do.
02.04.2009
09:00 - 11:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Mo.
06.04.2009
12:00 - 13:15
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Do.
09.04.2009
09:00 - 11:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Mo.
13.04.2009
12:00 - 13:15
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Do.
16.04.2009
09:00 - 11:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Mo.
20.04.2009
12:00 - 13:15
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Do.
23.04.2009
09:00 - 11:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Mo.
27.04.2009
12:00 - 13:15
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Do.
30.04.2009
09:00 - 11:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Mo.
04.05.2009
12:00 - 13:15
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Do.
07.05.2009
09:00 - 11:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
F
P
1
2
N
E
Leistungsnachweis
Schriftliche und mündliche Prüfung. Die schriftliche Prüfung kann an einem der drei Sammelprüfungstermine pro Semester absolviert werden. Termine und Details finden sich hier:
http://www.fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/index.php
Prüfungen
Tag
Zeit
Datum
Ort
Prüfungsmodus
Anmeldefrist
Anmeldung
Prüfung
Mo.
12:00 - 14:00
04.12.2023
Zeichensaal 3
schriftlich
02.10.2023 00:00 - 27.11.2023 23:59
in TISS
Prüfung 2023S (Nebentermin)
Do.
16:00 - 18:00
22.02.2024
FH Hörsaal 1 - MWB
schriftlich
01.11.2023 00:00 - 15.02.2024 23:59
in TISS
Prüfung 2023S (letzter Termin)
Di.
14:00 - 16:00
25.06.2024
FH Hörsaal 1 - MWB
schriftlich
01.04.2024 00:00 - 18.06.2024 23:59
in TISS
Prüfung 2024S
Di.
12:00 - 14:00
24.09.2024
FH Hörsaal 1 - MWB
schriftlich
01.03.2024 00:00 - 17.09.2024 23:59
in TISS
Prüfung 2024S (Nebentermin)
Zur Prüfungsanmeldung
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik
Pflichtfach
6. Semester
033 215 Versicherungsmathematik
Pflichtfach
4. Semester
066 400 Mathematik
Gebundenes Wahlfach
066 401 Statistik
Gebundenes Wahlfach
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.
Gebundenes Wahlfach
066 403 Wirtschaftsmathematik
Gebundenes Wahlfach
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften
Gebundenes Wahlfach
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Gebundenes Wahlfach
860 Technische Mathematik
Gebundenes Wahlfach
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.
Gebundenes Wahlfach
866 Wirtschaftsmathematik
Gebundenes Wahlfach
867 Statistik
Gebundenes Wahlfach
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.
Gebundenes Wahlfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Pflichtfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Pflichtfach
Literatur
Ein Skriptum zur Lehrveranstaltung ist erhältlich. Im Sekretariat der
Forschungsgruppe FAM
erhältlich
Kapitel 1 bis 3 sowie 5 und 6 im Buch von
Thomas Mikosch
, Non-Life Insurance Mathematics, An Introduction with Stochastic Processes, Springer Universitext, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004, ISBN 3-540-40650-6.
Kapitel 11 im Buch von
Klaus D. Schmidt
, Versicherungsmathematik, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002, ISBN 3-540-42731-7.
Begleitende Lehrveranstaltungen
105.043 UE Sachversicherungsmathematik
Sprache
Deutsch