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105.047
Sachversicherungsmathematik
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2007S
2006S
2005S
2004S
2005S, VO, 3.0h, 4.5EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 3.0
ECTS: 4.5
Typ: VO Vorlesung
Ziele der Lehrveranstaltung
Im Bereich der Sachversicherung spielt das kollektive Modell für den Gesamtschaden eine zentrale Rolle. Verschiedene Möglichkeiten zur Modellierung der Ankunftsprozesse für die Schäden und der Schadenshöhen werden vorgestellt. Hilfsmittel zur explorativen Datenanalyse werden diskutiert und die theoretischen Methoden an Beispieldatensätzen erläutert. Der zweite Teil der Vorlesung bietet eine Einführung in die Bayessche Statistik, die Erfahrungstarifierung und die Reservierung für Spätschäden.
Inhalt der Lehrveranstaltung
(I) Kollektives Modell: Homogene und inhomogene Poissonprozesse, Ordnungsstatistikeigenschaft, Poissonsches Zufallsmaß, Cramér-Lundberg-Modell, Erneuerungsprozess, gemischter Poissonprozess, Größenordnung des Gesamtschadens, Verteilungen für die Schäden, schwer- und leichtschwänzige Verteilungen, explorative Datenanalyse mit Quantil-Quantil-Darstellungen und Diagrammen für den mittleren Überschuss, regulär variierende Schadenshöhen und ihre Aggregation, subexponentielle Verteilungen, Mischverteilungen, raumzeitliche Zerlegung eines zusammengesetzten Poissonprozesses, Berechnung der Verteilung des Gesamtschadens mittels Panjer-Rekursion, Normalapproximation und Monte-Carlo-Techniken, Rückversicherungsverträge (II) Erfahrungstarifierung: Heterogenitätsmodell, Bayesschätzer, lineare Bayesschätzer, Credibilityschätzer, Bühlmann-Modell, Bühlmann-Straub-Modell (III) Reservierung für Spätschäden: Chain-Ladder-Verfahren, Grossing-Up-Verfahren, multiplikatives Modell, Multinomial-Modell
Vortragende Personen
Schmock, Uwe
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Do.
12:30 - 13:45
03.03.2005 - 30.06.2005
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Mo.
12:30 - 13:45
07.03.2005 - 30.06.2005
SCHMOCK
Einzeltermine anzeigen
Sachversicherungsmathematik - Einzeltermine
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Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Do.
03.03.2005
12:30 - 13:45
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Mo.
07.03.2005
12:30 - 13:45
SCHMOCK
Do.
10.03.2005
12:30 - 13:45
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Mo.
14.03.2005
12:30 - 13:45
SCHMOCK
Do.
17.03.2005
12:30 - 13:45
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Mo.
21.03.2005
12:30 - 13:45
SCHMOCK
Do.
24.03.2005
12:30 - 13:45
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Mo.
28.03.2005
12:30 - 13:45
SCHMOCK
Do.
31.03.2005
12:30 - 13:45
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Mo.
04.04.2005
12:30 - 13:45
SCHMOCK
Do.
07.04.2005
12:30 - 13:45
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Mo.
11.04.2005
12:30 - 13:45
SCHMOCK
Do.
14.04.2005
12:30 - 13:45
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Mo.
18.04.2005
12:30 - 13:45
SCHMOCK
Do.
21.04.2005
12:30 - 13:45
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Mo.
25.04.2005
12:30 - 13:45
SCHMOCK
Do.
28.04.2005
12:30 - 13:45
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Mo.
02.05.2005
12:30 - 13:45
SCHMOCK
Do.
05.05.2005
12:30 - 13:45
FH Hörsaal 2
SCHMOCK
Mo.
09.05.2005
12:30 - 13:45
SCHMOCK
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Leistungsnachweis
Schriftliche und mündliche Prüfung
Prüfungen
Tag
Zeit
Datum
Ort
Prüfungsmodus
Anmeldefrist
Anmeldung
Prüfung
Di.
12:00 - 14:00
24.09.2024
FH Hörsaal 1 - MWB
schriftlich
01.03.2024 00:00 - 17.09.2024 23:59
in TISS
Prüfung 2024S (Nebentermin)
Di.
15:00 - 17:00
04.03.2025
FH Hörsaal 1 - MWB
schriftlich
01.01.2025 00:00 - 25.02.2025 23:59
in TISS
Prüfung 2024S (letzter Termin)
Mo.
14:00 - 16:00
30.06.2025
FH Hörsaal 1 - MWB
schriftlich
01.03.2025 00:00 - 23.06.2025 23:59
in TISS
Prüfung 2025S
Di.
13:00 - 15:00
23.09.2025
FH Hörsaal 1 - MWB
schriftlich
01.07.2025 00:00 - 09.09.2025 23:59
in TISS
Prüfung 2025S (Nebentermin)
Zur Prüfungsanmeldung
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
No records found.
Literatur
Im Sekretariat der
Forschungsgruppe FAM
erhältlich
Kapitel 1 bis 3 sowie 5 und 6 im Buch von
Thomas Mikosch
, Non-Life Insurance Mathematics, An Introduction with Stochastic Processes, Springer Universitext, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004, ISBN 3-540-40650-6.
Kapitel 11 im Buch von
Klaus D. Schmidt
, Versicherungsmathematik, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002, ISBN 3-540-42731-7.
Begleitende Lehrveranstaltungen
105.043 UE Sachversicherungsmathematik
Sprache
Deutsch