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105.047
Sachversicherungsmathematik
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2007S
2006S
2005S
2004S
2004S, VO, 3.0h, 4.5EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 3.0
ECTS: 4.5
Typ: VO Vorlesung
Ziele der Lehrveranstaltung
Im Bereich der Sachversicherung spielt das kollektive Modell für den Gesamtschaden eine zentrale Rolle. Verschiedene Möglichkeiten zur Modellierung der Ankunftsprozesse für die Schäden und der Schadenshöhen werden vorgestellt. Hilfsmittel zur explorativen Datenanalyse werden diskutiert und die theoretischen Methoden an Beispieldatensätzen erläutert. Der zweite Teil der Vorlesung bietet eine Einführung in die Bayessche Statistik und die Erfahrungstarifierung.
Inhalt der Lehrveranstaltung
(I) Kollektives Modell: Homogene und inhomogene Poissonprozesse, Ordnungsstatistikeigenschaft, Poissonsches Zufallsmaß, Cramér-Lundberg-Modell, Erneuerungsprozess, gemischter Poissonprozess, Größenordnung des Gesamtschadens, Verteilungen für die Schäden, schwer- und leichtschwänzige Verteilungen, explorative Datenanalyse mit Quantil-Quantil-Darstellungen und Diagrammen für den mittleren Überschuss, regulär variierende Schadenshöhen und ihre Aggregation, subexponentielle Verteilungen, Mischverteilungen, raumzeitliche Zerlegung eines zusammengesetzten Poissonprozesses, Berechnung der Verteilung des Gesamtschadens mittels Panjer-Rekursion, Normalapproximation und Monte-Carlo-Techniken, Rückversicherungsverträge (II) Erfahrungstarifierung: Heterogenitätsmodell, Bayesschätzer, lineare Bayesschätzer, Credibilityschätzer, Bühlmann-Modell, Bühlmann-Straub-Modell
Vortragende Personen
Schmock, Uwe
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mo.
13:00 - 14:00
08.03.2004 - 30.06.2004
SCHMOCK
Do.
14:45 - 16:00
11.03.2004 - 18.03.2004
Hörsaal 14
SCHMOCK
Do.
14:45 - 16:00
25.03.2004 - 25.04.2004
HS 14A Günther Feuerstein
SCHMOCK
Do.
14:45 - 16:00
06.05.2004 - 13.05.2004
HS 14A Günther Feuerstein
SCHMOCK
Do.
14:45 - 16:00
27.05.2004 - 30.06.2004
Hörsaal 14
SCHMOCK
Einzeltermine anzeigen
Sachversicherungsmathematik - Einzeltermine
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Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mo.
08.03.2004
13:00 - 14:00
SCHMOCK
Do.
11.03.2004
14:45 - 16:00
Hörsaal 14
SCHMOCK
Mo.
15.03.2004
13:00 - 14:00
SCHMOCK
Do.
18.03.2004
14:45 - 16:00
Hörsaal 14
SCHMOCK
Mo.
22.03.2004
13:00 - 14:00
SCHMOCK
Do.
25.03.2004
14:45 - 16:00
HS 14A Günther Feuerstein
SCHMOCK
Mo.
29.03.2004
13:00 - 14:00
SCHMOCK
Do.
01.04.2004
14:45 - 16:00
HS 14A Günther Feuerstein
SCHMOCK
Mo.
05.04.2004
13:00 - 14:00
SCHMOCK
Do.
08.04.2004
14:45 - 16:00
HS 14A Günther Feuerstein
SCHMOCK
Mo.
12.04.2004
13:00 - 14:00
SCHMOCK
Do.
15.04.2004
14:45 - 16:00
HS 14A Günther Feuerstein
SCHMOCK
Mo.
19.04.2004
13:00 - 14:00
SCHMOCK
Do.
22.04.2004
14:45 - 16:00
HS 14A Günther Feuerstein
SCHMOCK
Mo.
26.04.2004
13:00 - 14:00
SCHMOCK
Mo.
03.05.2004
13:00 - 14:00
SCHMOCK
Do.
06.05.2004
14:45 - 16:00
HS 14A Günther Feuerstein
SCHMOCK
Mo.
10.05.2004
13:00 - 14:00
SCHMOCK
Do.
13.05.2004
14:45 - 16:00
HS 14A Günther Feuerstein
SCHMOCK
Mo.
17.05.2004
13:00 - 14:00
SCHMOCK
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Leistungsnachweis
Schriftliche Prüfung zur Übung und mündliche Prüfung zur Vorlesung. Terminvergabe für die mündliche Prüfung nach bestandener schriftlicher Prüfung durch Frau
Sandra Trenovatz
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Prüfungen
Tag
Zeit
Datum
Ort
Prüfungsmodus
Anmeldefrist
Anmeldung
Prüfung
Di.
14:00 - 16:00
25.06.2024
FH Hörsaal 1 - MWB
schriftlich
01.04.2024 00:00 - 18.06.2024 23:59
in TISS
Prüfung 2024S
Di.
12:00 - 14:00
24.09.2024
FH Hörsaal 1 - MWB
schriftlich
01.03.2024 00:00 - 17.09.2024 23:59
in TISS
Prüfung 2024S (Nebentermin)
Zur Prüfungsanmeldung
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
No records found.
Literatur
Ein Skriptum zur Lehrveranstaltung ist erhältlich. Bitte in Sekretariat bei Frau
Sandra Trenovatz
melden Kapitel 1 bis 3 sowie 5 und 6 im Buch von
Thomas Mikosch
, Non-Life Insurance Mathematics, An Introduction with Stochastic Processes, Springer Universitext, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004, ISBN 3-540-40650-6
Begleitende Lehrveranstaltungen
105.043 UE Sachversicherungsmathematik
Sprache
Deutsch