Vermittlung moderner und praxisrelevanter Methoden der Lebensversicherungsmathematik unter Betonung des Markovmodells, stochastischer Zinsen und fondsgebundener Vertragsvarianten.

Lebensversicherungstypen, allgemeines Lebensversicherungsmodell, Markovketten mit abzählbarem Zustandsraum, Chapman-Kolmogorov-Gleichungen, Markovsche Sprungprozesse, Vorwärts- und Rückwärtsgleichungen, Zins als stochastische Variable, deterministische und stochastische Zahlungsströme, Einmaleinlagen, Deckungskapital, Thielesche Differentialgleichung für das Deckungskapital, Differentialgleichung für die höheren Momente, Verteilungsfunktion des Deckungskapitals, Beispiele und Probleme aus der Praxis (unterjährige Zahlungen, garantierte Renten, Prämienrückgewähr, Kapitalversicherungen mit stochastischem Zins, Invaliditätsversicherungen), Hattendorffsches Theorem, fondsgebundene Policen im Rahmen eines diskreten und zeitkontinuierlichen Finanzmarktmodells, Black-Scholes-Formel, Lebensversicherungen mit stochastischem Zins, stochastische Zinsmodelle, Technische Analyse (Profit-Testing, Embedded Value).

Tafelbeispiele und mündliche Prüfung