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105.046
Höhere Lebensversicherungsmathematik
2012S
2011S
2010S
2009S
2008S
2007S
2006S
2005S
2004S
2008S, VU, 4.0h, 6.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 4.0
ECTS: 6.0
Typ: VU Vorlesung mit Übung
Ziele der Lehrveranstaltung
Vermittlung moderner und praxisrelevanter Methoden der Lebensversicherungsmathematik unter Betonung des Markovmodells, stochastischer Zinsen und fondsgebundener Vertragsvarianten.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Lebensversicherungstypen, allgemeines Lebensversicherungsmodell, Markovketten mit abzählbarem Zustandsraum, Chapman-Kolmogorov-Gleichungen, Markovsche Sprungprozesse, Vorwärts- und Rückwärtsgleichungen, Zins als stochastische Variable, deterministische und stochastische Zahlungsströme, Einmaleinlagen, Deckungskapital, Thielesche Differentialgleichung für das Deckungskapital, Differentialgleichung für die höheren Momente, Verteilungsfunktion des Deckungskapitals, Beispiele und Probleme aus der Praxis (unterjährige Zahlungen, garantierte Renten, Prämienrückgewähr, Kapitalversicherungen mit stochastischem Zins, Invaliditätsversicherungen), Hattendorffsches Theorem, fondsgebundene Policen im Rahmen eines diskreten und zeitkontinuierlichen Finanzmarktmodells, Black-Scholes-Formel, Lebensversicherungen mit stochastischem Zins, stochastische Zinsmodelle, Technische Analyse (Profit-Testing, Embedded Value).
Vortragende Personen
Schachermayer, Walter
Maresch, Gabriel
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mi.
15:00 - 19:00
05.03.2008 - 30.06.2008
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Einzeltermine anzeigen
Höhere Lebensversicherungsmathematik - Einzeltermine
F
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N
E
Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mi.
05.03.2008
15:00 - 19:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Mi.
12.03.2008
15:00 - 19:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Mi.
19.03.2008
15:00 - 19:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Mi.
26.03.2008
15:00 - 19:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Mi.
02.04.2008
15:00 - 19:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Mi.
09.04.2008
15:00 - 19:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Mi.
16.04.2008
15:00 - 19:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Mi.
23.04.2008
15:00 - 19:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Mi.
30.04.2008
15:00 - 19:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Mi.
07.05.2008
15:00 - 19:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Mi.
14.05.2008
15:00 - 19:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Mi.
21.05.2008
15:00 - 19:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Mi.
28.05.2008
15:00 - 19:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Mi.
04.06.2008
15:00 - 19:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Mi.
11.06.2008
15:00 - 19:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Mi.
18.06.2008
15:00 - 19:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Mi.
25.06.2008
15:00 - 19:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
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Leistungsnachweis
schriftliche und mündliche Prüfung
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
No records found.
Literatur
Michael Koller
: Stochastische Modelle in der Lebensversicherung, Springer-Verlag (2000) Beispiele zu den Uebungen:
http://www.fam.tuwien.ac.at/~gab/
Sprache
Deutsch