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105.043 Non-life insurance mathematics
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2023S, UE, 2.0h, 3.0EC

Properties

  • Semester hours: 2.0
  • Credits: 3.0
  • Type: UE Exercise
  • Format: Presence

Learning outcomes

After successful completion of the course, students are able to solve given problems according to the learning outcomes of the corresponding VO and to present them on the blackboard and constructively discuss problems and solutions with supervisors and colleagues.

Subject of course

Stochastische Grundlagen

Verteilung des Gesamtschadens:

  • Individuelle Modelle
  • Kollektive Modelle: Modelle für Einzelschadensverteilungen X und Schadensanzahl N, gemischte Verteilungen
  • Compound Poisson-und verallgemeinerte Binomialverteilungen
  • Panjer-Verteilungen, Panjer-Rekursion
  • Approximationen für den Gesamtschaden S (Normal-, Gamma-und Poissonverteilung)
  • Verallgemeinerte Modelle für Schadenszahl N
  • Grundformen der Rückversicherung

Tarifierung:

  • Prämienkalkulationsprinzipien
  • Exakte und empirische Credibility-Theorie
  • Bühlmann-und Bühlmann-Straub-Modell

Reserven

  • Spätschadenreserve und IBNR-Methoden (Chain Ladder und Verallgemeinerungen, multiplikative Modelle)
  • Großschäden und Reserven

Extremwerttheorie

  • Grenzverteilungen für Maxima
  • Maximaler Anziehungsbereich
  • Grenzverteilungen von skalierten Exzessen
  • Verallgemeinerte Extremwertverteilungen und verallgemeinerte Paretoverteilung

Teaching methods

Application of the theory in examples.

Mode of examination

Immanent

Lecturers

Institute

Examination modalities

home work and presentation on the blackboard

Group dates

GroupDayTimeDateLocationDescription
Gruppe AMon09:00 - 11:0013.03.2023 - 26.06.2023FH Hörsaal 2 105.043 Non-life insurance mathematics Gruppe A
Gruppe B (nur bei Bedarf)Mon14:00 - 16:0013.03.2023 - 26.06.2023Sem.R. DA grün 06A 105.043 Non-life insurance mathematics Gruppe B

Course registration

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Group Registration

GroupRegistration FromTo
Gruppe A01.02.2023 12:3009.03.2023 23:59
Gruppe B (nur bei Bedarf)02.03.2023 12:3009.03.2023 23:59

Curricula

Study CodeObligationSemesterPrecon.Info
033 205 Financial and Actuarial Mathematics Mandatory6. Semester
860 GW Optional Courses - Technical Mathematics Not specified

Literature

No lecture notes are available.

Previous knowledge

Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie
Statistik und Stochastische Prozesse

Accompanying courses

Language

German