105.043 Non-life insurance mathematics
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2020S, UE, 2.0h, 3.0EC
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Course evaluation

Properties

  • Semester hours: 2.0
  • Credits: 3.0
  • Type: UE Exercise

Learning outcomes

After successful completion of the course, students are able to solve given problems according to the learning outcomes of the corresponding VO and to present them on the blackboard and constructively discuss problems and solutions with supervisors and colleagues.

Subject of course

Stochastische Grundlagen

Verteilung des Gesamtschadens:

  • Individuelle Modelle
  • Kollektive Modelle: Modelle für Einzelschadensverteilungen X und Schadensanzahl N, gemischte Verteilungen
  • Compound Poisson-und verallgemeinerte Binomialverteilungen
  • Panjer-Verteilungen, Panjer-Rekursion
  • Approximationen für den Gesamtschaden S (Normal-, Gamma-und Poissonverteilung)
  • Verallgemeinerte Modelle für Schadenszahl N
  • Grundformen der Rückversicherung

Tarifierung:

  • Prämienkalkulationsprinzipien
  • Exakte und empirische Credibility-Theorie
  • Bühlmann-und Bühlmann-Straub-Modell

Reserven

  • Spätschadenreserve und IBNR-Methoden (Chain Ladder und Verallgemeinerungen, multiplikative Modelle)
  • Großschäden und Reserven

Extremwerttheorie

  • Grenzverteilungen für Maxima
  • Maximaler Anziehungsbereich
  • Grenzverteilungen von skalierten Exzessen
  • Verallgemeinerte Extremwertverteilungen und verallgemeinerte Paretoverteilung

Teaching methods

Application of the theory in examples.

Mode of examination

Immanent

Lecturers

Institute

Examination modalities

home work and presentation on the blackboard

Group dates

GroupDayTimeDateLocationDescription
G1Mon09:00 - 11:0009.03.2020Sem.R. DA grün 06A 105.043 Non-life insurance mathematics G1
G2Mon14:00 - 16:0009.03.2020Sem.R. DA grün 06A 105.043 Non-life insurance mathematics G2

Course registration

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Group Registration

GroupRegistration FromTo
G129.01.2020 00:0008.03.2020 23:59
G229.01.2020 00:0008.03.2020 23:59

Curricula

Literature

No lecture notes are available.

Previous knowledge

Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie
Statistik und Stochastische Prozesse

Accompanying courses

Language

German