105.042 Risiko- und Ruintheorie
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2009W, VO, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Einführung in und Überblick über die Risikotheorie.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Zufallssummen, Stochastische Prozesse, Martingale in der Risikotheorie. Prämienkalkulationsprinzipien. Ruintheorie. Kohärente Risikomaße.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.10:30 - 12:1505.10.2009 - 28.01.2010FH Hörsaal 2 HUBALEK
Di.10:00 - 12:0006.10.2009 - 28.01.2010FH Hörsaal 4 HUBALEK
Risiko- und Ruintheorie - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.05.10.200910:30 - 12:15FH Hörsaal 2 HUBALEK
Di.06.10.200910:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK
Mo.12.10.200910:30 - 12:15FH Hörsaal 2 HUBALEK
Di.13.10.200910:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK
Mo.19.10.200910:30 - 12:15FH Hörsaal 2 HUBALEK
Di.20.10.200910:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK
Mo.26.10.200910:30 - 12:15FH Hörsaal 2 HUBALEK
Di.27.10.200910:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK
Mo.02.11.200910:30 - 12:15FH Hörsaal 2 HUBALEK
Di.03.11.200910:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK
Mo.09.11.200910:30 - 12:15FH Hörsaal 2 HUBALEK
Di.10.11.200910:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK
Mo.16.11.200910:30 - 12:15FH Hörsaal 2 HUBALEK
Di.17.11.200910:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK
Mo.23.11.200910:30 - 12:15FH Hörsaal 2 HUBALEK
Di.24.11.200910:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK
Mo.30.11.200910:30 - 12:15FH Hörsaal 2 HUBALEK
Di.01.12.200910:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK
Mo.07.12.200910:30 - 12:15FH Hörsaal 2 HUBALEK
Di.08.12.200910:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK

Leistungsnachweis

schriftliche und mündliche Prüfung Die schriftliche Prüfung kann an einem der drei Sammelprüfungstermine pro Semester absolviert werden. Termine und Details finden sich hier: http://www.fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/index.php

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 400 Mathematik Gebundenes Wahlfach
066 401 Statistik Gebundenes Wahlfach
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss. Gebundenes Wahlfach
066 403 Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften Gebundenes Wahlfach
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach1. Semester
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach1. Semester
066 415 Versicherungsmathematik Pflichtfach1. Semester
860 Technische Mathematik Gebundenes Wahlfach
864 Mathematik i.d. Naturwissensch. Gebundenes Wahlfach
866 Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach
867 Statistik Gebundenes Wahlfach
869 Mathematik i.d. Computerwissensch. Gebundenes Wahlfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik Pflichtfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik Pflichtfach

Literatur

Tomasz Rolski, Hanspeter Schmidli, Volker Schmidt, Jozef Teugels, Stochastic Processes for Insurance and Finance, Wiley 1999. Heilmann, Wolf-Rüdiger Grundbegriffe der Risikotheorie. Gerber, Hans U. An introduction to mathematical risk theory. Artzner, Philippe; Delbaen, Freddy; Eber, Jean-Marc; Heath, David Coherent measures of risk. Math. Finance 9 (1999), no. 3, 203--228.

Vorkenntnisse

Kenntnisse aus Wahrscheinlichkeitstheorie

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch