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105.042
Risiko- und Ruintheorie
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2011W
2010W
2009W
2008W
2007W
2006W
2005W
2004W
2004S
2009W, VO, 4.0h, 6.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 4.0
ECTS: 6.0
Typ: VO Vorlesung
Ziele der Lehrveranstaltung
Einführung in und Überblick über die Risikotheorie.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Zufallssummen, Stochastische Prozesse, Martingale in der Risikotheorie. Prämienkalkulationsprinzipien. Ruintheorie. Kohärente Risikomaße.
Vortragende Personen
Hubalek, Friedrich
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mo.
10:30 - 12:15
05.10.2009 - 28.01.2010
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Di.
10:00 - 12:00
06.10.2009 - 28.01.2010
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Einzeltermine anzeigen
Risiko- und Ruintheorie - Einzeltermine
F
P
1
2
N
E
Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mo.
05.10.2009
10:30 - 12:15
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Di.
06.10.2009
10:00 - 12:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Mo.
12.10.2009
10:30 - 12:15
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Di.
13.10.2009
10:00 - 12:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Mo.
19.10.2009
10:30 - 12:15
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Di.
20.10.2009
10:00 - 12:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Mo.
26.10.2009
10:30 - 12:15
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Di.
27.10.2009
10:00 - 12:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Mo.
02.11.2009
10:30 - 12:15
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Di.
03.11.2009
10:00 - 12:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Mo.
09.11.2009
10:30 - 12:15
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Di.
10.11.2009
10:00 - 12:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Mo.
16.11.2009
10:30 - 12:15
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Di.
17.11.2009
10:00 - 12:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Mo.
23.11.2009
10:30 - 12:15
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Di.
24.11.2009
10:00 - 12:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Mo.
30.11.2009
10:30 - 12:15
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Di.
01.12.2009
10:00 - 12:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Mo.
07.12.2009
10:30 - 12:15
FH Hörsaal 2
HUBALEK
Di.
08.12.2009
10:00 - 12:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
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1
2
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E
Leistungsnachweis
schriftliche und mündliche Prüfung Die schriftliche Prüfung kann an einem der drei Sammelprüfungstermine pro Semester absolviert werden. Termine und Details finden sich hier:
http://www.fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/index.php
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
066 400 Mathematik
Gebundenes Wahlfach
066 401 Statistik
Gebundenes Wahlfach
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.
Gebundenes Wahlfach
066 403 Wirtschaftsmathematik
Gebundenes Wahlfach
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften
Gebundenes Wahlfach
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Pflichtfach
1. Semester
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Pflichtfach
1. Semester
066 415 Versicherungsmathematik
Pflichtfach
1. Semester
860 Technische Mathematik
Gebundenes Wahlfach
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.
Gebundenes Wahlfach
866 Wirtschaftsmathematik
Gebundenes Wahlfach
867 Statistik
Gebundenes Wahlfach
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.
Gebundenes Wahlfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Pflichtfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Pflichtfach
Literatur
Tomasz Rolski, Hanspeter Schmidli, Volker Schmidt, Jozef Teugels, Stochastic Processes for Insurance and Finance, Wiley 1999. Heilmann, Wolf-Rüdiger Grundbegriffe der Risikotheorie. Gerber, Hans U. An introduction to mathematical risk theory. Artzner, Philippe; Delbaen, Freddy; Eber, Jean-Marc; Heath, David Coherent measures of risk. Math. Finance 9 (1999), no. 3, 203--228.
Vorkenntnisse
Kenntnisse aus Wahrscheinlichkeitstheorie
Begleitende Lehrveranstaltungen
105.041 UE Risiko- und Ruintheorie
Sprache
Deutsch