105.042 Risiko- und Ruintheorie

2008W, VO, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Einführung in und Überblick über die Risikotheorie.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Zufallssummen, Stochastische Prozesse, Martingale in der Risikotheorie. Prämienkalkulationsprinzipien. Ruintheorie. Kohärente Risikomaße.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.14:45 - 16:3002.10.2008 - 31.01.2009FH Hörsaal 3 - MATH HUBALEK
Di.10:00 - 12:0007.10.2008 - 31.01.2009FH Hörsaal 4 HUBALEK
Risiko- und Ruintheorie - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.02.10.200814:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH HUBALEK
Di.07.10.200810:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK
Do.09.10.200814:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH HUBALEK
Di.14.10.200810:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK
Do.16.10.200814:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH HUBALEK
Di.21.10.200810:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK
Do.23.10.200814:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH HUBALEK
Di.28.10.200810:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK
Do.30.10.200814:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH HUBALEK
Di.04.11.200810:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK
Do.06.11.200814:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH HUBALEK
Di.11.11.200810:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK
Do.13.11.200814:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH HUBALEK
Di.18.11.200810:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK
Do.20.11.200814:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH HUBALEK
Di.25.11.200810:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK
Do.27.11.200814:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH HUBALEK
Di.02.12.200810:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK
Do.04.12.200814:45 - 16:30FH Hörsaal 3 - MATH HUBALEK
Di.09.12.200810:00 - 12:00FH Hörsaal 4 HUBALEK

Leistungsnachweis

schriftliche und mündliche Prüfung Die schriftliche Prüfung kann an einem der drei Sammelprüfungstermine pro Semester absolviert werden. Termine und Details finden sich hier: http://www.fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/index.php

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
No records found.

Literatur

Tomasz Rolski, Hanspeter Schmidli, Volker Schmidt, Jozef Teugels, Stochastic Processes for Insurance and Finance, Wiley 1999. Heilmann, Wolf-Rüdiger Grundbegriffe der Risikotheorie. Gerber, Hans U. An introduction to mathematical risk theory. Artzner, Philippe; Delbaen, Freddy; Eber, Jean-Marc; Heath, David Coherent measures of risk. Math. Finance 9 (1999), no. 3, 203--228.

Vorkenntnisse

Kenntnisse aus Wahrscheinlichkeitstheorie

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch