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105.042
Risikotheorie
2011W
2010W
2009W
2008W
2007W
2006W
2005W
2004W
2004S
2004S, VO, 4.0h, 6.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 4.0
ECTS: 6.0
Typ: VO Vorlesung
Ziele der Lehrveranstaltung
Einführung in und Überblick über die Risikotheorie.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Zufallssummen, Stochastische Prozesse, Martingale in der Risikotheorie. Prämienkalkulationsprinzipien. Ruintheorie. Kohärente Risikomaße.
Vortragende Personen
Hubalek, Friedrich
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Di.
10:15 - 11:45
09.03.2004 - 30.06.2004
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Fr.
15:30 - 17:00
12.03.2004 - 25.06.2004
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Einzeltermine anzeigen
Risikotheorie - Einzeltermine
F
P
1
2
N
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Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Di.
09.03.2004
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Fr.
12.03.2004
15:30 - 17:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Di.
16.03.2004
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Fr.
19.03.2004
15:30 - 17:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Di.
23.03.2004
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Fr.
26.03.2004
15:30 - 17:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Di.
30.03.2004
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Fr.
02.04.2004
15:30 - 17:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Di.
06.04.2004
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Fr.
09.04.2004
15:30 - 17:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Di.
13.04.2004
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Fr.
16.04.2004
15:30 - 17:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Di.
20.04.2004
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Fr.
23.04.2004
15:30 - 17:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Di.
27.04.2004
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Fr.
30.04.2004
15:30 - 17:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Di.
04.05.2004
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Fr.
07.05.2004
15:30 - 17:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Di.
11.05.2004
10:15 - 11:45
FH Hörsaal 4
HUBALEK
Fr.
14.05.2004
15:30 - 17:00
FH Hörsaal 4
HUBALEK
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Leistungsnachweis
schriftliche und mündliche Prüfung
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
No records found.
Literatur
Heilmann, Wolf-Rüdiger Grundbegriffe der Risikotheorie. Gerber, Hans U. An introduction to mathematical risk theory. Artzner, Philippe; Delbaen, Freddy; Eber, Jean-Marc; Heath, David Coherent measures of risk. Math. Finance 9 (1999), no. 3, 203--228.
Vorkenntnisse
Kenntnisse aus Wahrscheinlichkeitstheorie
Begleitende Lehrveranstaltungen
105.041 UE Risiko- und Ruintheorie
Sprache
Deutsch