Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage Prämienschranken berechnen, Ruinwahrscheinlichkeiten abschätzen, Risiken mit kohärente Risikomaßen bewerten, den Value-at-Risk ermitteln und den, die Laplace-Transformierte Ruinwahrscheinlichkeit numerisch invetieren, konkrete Risiken mit Hilfe stochastischer Ordnungen vergleichen.
Martingale, compound Poisson Prozeß, Prämienkalkulationsprinzipien, Ruintheorie, kohärente Risikomaße, stochastische Ordnungen
Interaktives und spontanes Probemlösen, wenn nötig als Gruppe, an der Tafel. Einige optionale Computerbeispiele.
Möglichst regelmäßige aktive Teilnahme am beschriebenen Problemlösungsprozeß.
Die Anmeldung erfolgt über Gruppen-Anmeldung.
