105.041 Risk and Ruin Theory
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2011W, UE, 2.0h, 3.0EC

Properties

  • Semester hours: 2.0
  • Credits: 3.0
  • Type: UE Exercise

Aim of course

knowledge of basic risk concepts in insurance mathematics

Subject of course

martingale theorie, compund Poisson Process, premium calculation principles ruin theorie

Lecturers

Institute

Course dates

DayTimeDateLocationDescription
Tue12:45 - 14:1518.10.2011 - 24.01.2012FH Hörsaal 2 .
Risk and Ruin Theory - Single appointments
DayDateTimeLocationDescription
Tue18.10.201112:45 - 14:15FH Hörsaal 2 .
Tue25.10.201112:45 - 14:15FH Hörsaal 2 .
Tue01.11.201112:45 - 14:15FH Hörsaal 2 .
Tue08.11.201112:45 - 14:15FH Hörsaal 2 .
Tue22.11.201112:45 - 14:15FH Hörsaal 2 .
Tue29.11.201112:45 - 14:15FH Hörsaal 2 .
Tue06.12.201112:45 - 14:15FH Hörsaal 2 .
Tue13.12.201112:45 - 14:15FH Hörsaal 2 .
Tue20.12.201112:45 - 14:15FH Hörsaal 2 .
Tue10.01.201212:45 - 14:15FH Hörsaal 2 .
Tue17.01.201212:45 - 14:15FH Hörsaal 2 .
Tue24.01.201212:45 - 14:15FH Hörsaal 2 .

Examination modalities

Jede Woche wird ein Uebungszettel mit Beispiele zur Vorbereitung fuer die darauffolgende Woche ausgegeben. Ausserdem sind die Angaben im TISS verfuegbar. Vor Beginn der Uebung kreuzen Sie an, welche Beispiele Sie vorbereitet haben. Zu diesen Beispielen koennen Sie dann an die Tafel gerufen werden. Jedes angekreuzte Beispiel zaehlt einen Punkt. Weiters erhalten Sie fuer besonders schwierige oder aussergewoehnlich gut geloeste und praesentierte Beispiele einen Bonuspunkt. Kleine Fehler oder Teilloesungen koennen im Rahmen einer Uebung durchaus lehrreich bzw. nuetzlich sein. Sollte ein Beispiel, das Sie angekreuzt haben, ueberhaupt nicht oder komplett falsch geloest sein, werden die Punkte der Woche gestrichen. Die Note ergibt sich aus dem Prozentsatz der Punkte aller bis zum Ende der Uebung gerechneten Beispiele: Mehr als 80% sehr gut, 71-80% gut, 61-70% befriedigend, 51-60% genuegend, weniger als 51% nicht genuegend.

Course registration

Begin End Deregistration end
03.10.2011 08:00 31.10.2011 23:59

Registration modalities

Vorbesprechung in der 1. Vorlesung

Curricula

Study CodeObligationSemesterPrecon.Info
066 400 Mathematics Mandatory elective
066 405 Financial and Actuarial Mathematics Mandatory elective
066 405 Financial and Actuarial Mathematics Mandatory1. Semester
066 415 Actuarial Mathematics Mandatory1. Semester
860 Technical Mathematics Mandatory elective
864 Mathematics for Natural Sciences Mandatory elective
866 Economic Mathematics Mandatory elective
867 Statistics Mandatory elective
869 Mathematics in Computer Science Mandatory elective
873 Finance and Actuarial Mathematics Mandatory
873 Finance and Actuarial Mathematics Mandatory

Literature

Gerber, Risk theory

Accompanying courses

Miscellaneous

  • Attendance Required!

Language

German