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105.035
AKVFM Stochast.Analysis i.Finanz-u.Versicherungsm.
2006S
2005W
2005S
2004W
2004S
2003W
2003S
2002W
2005W, VO, 2.0h, 3.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: VO Vorlesung
Ziele der Lehrveranstaltung
Einführung und Vertiefung von mathematischen Theorien, die in der Finanz- und Versicherungsmathematik angewandt werden. Alle Kapitel werden mit Beispielen aus Finanz- und Versicherungsmathematik motiviert bzw. werden auch aktuelle Arbeiten präsentiert werden.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Theorie polnischer Räume, Konvergenzbegriffe in der Wahrscheinlichkeitstheorie, Theorie von Martingalen in diskreter und stetiger Zeit, Gausssche Prozesse, Brownsche Bewegung, Stochastische Integration bezüglich stetiger Semimartingale, Itosche Formel, Girsanovsches Theorem, Stochastische Differentialgleichungen, Grundzüge des Malliavin-Kalküls, Clark-Ocone-Formel, Hörmanderscher Satz, Poissonprozess, allgemeine Theorie stochastischer Prozesse, Levy-Prozesse
Vortragende Personen
Teichmann, Josef
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mo.
09:30 - 11:00
03.10.2005 - 26.01.2006
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Einzeltermine anzeigen
AKVFM Stochast.Analysis i.Finanz-u.Versicherungsm. - Einzeltermine
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N
E
Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mo.
03.10.2005
09:30 - 11:00
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mo.
10.10.2005
09:30 - 11:00
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mo.
17.10.2005
09:30 - 11:00
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mo.
24.10.2005
09:30 - 11:00
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mo.
31.10.2005
09:30 - 11:00
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mo.
07.11.2005
09:30 - 11:00
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mo.
14.11.2005
09:30 - 11:00
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mo.
21.11.2005
09:30 - 11:00
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mo.
28.11.2005
09:30 - 11:00
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mo.
05.12.2005
09:30 - 11:00
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mo.
12.12.2005
09:30 - 11:00
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mo.
19.12.2005
09:30 - 11:00
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mo.
26.12.2005
09:30 - 11:00
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mo.
02.01.2006
09:30 - 11:00
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mo.
09.01.2006
09:30 - 11:00
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mo.
16.01.2006
09:30 - 11:00
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
Mo.
23.01.2006
09:30 - 11:00
FH Hörsaal 2
TEICHMANN
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Leistungsnachweis
mündliche Prüfung
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
No records found.
Literatur
Oksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekanntgegeben.
Vorkenntnisse
Wahrscheinlichkeitstheorie, Analysis, Lineare Algebra, Masstheorie, eventuell Funktionalanalysis
Sprache
Deutsch