105.035 AKVFM Stochast.Analysis i.Finanz-u.Versicherungsm.
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2006S, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Einführung und Vertiefung von mathematischen Theorien, die in der Finanz- und Versicherungsmathematik angewandt werden. Alle Kapitel werden mit Beispielen aus Finanz- und Versicherungsmathematik motiviert bzw. werden auch aktuelle Arbeiten präsentiert werden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Theorie polnischer Räume, Konvergenzbegriffe in der Wahrscheinlichkeitstheorie, Theorie von Martingalen in diskreter und stetiger Zeit, Gausssche Prozesse, Brownsche Bewegung, Stochastische Integration bezüglich stetiger Semimartingale, Itosche Formel, Girsanovsches Theorem, Stochastische Differentialgleichungen, Grundzüge des Malliavin-Kalküls, Clark-Ocone-Formel, Hörmanderscher Satz, Poissonprozess, allgemeine Theorie stochastischer Prozesse, Levy-Prozesse

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.10:00 - 11:3006.03.2006 - 29.06.2006FH Hörsaal 4 TEICHMANN
AKVFM Stochast.Analysis i.Finanz-u.Versicherungsm. - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.06.03.200610:00 - 11:30FH Hörsaal 4 TEICHMANN
Mo.13.03.200610:00 - 11:30FH Hörsaal 4 TEICHMANN
Mo.20.03.200610:00 - 11:30FH Hörsaal 4 TEICHMANN
Mo.27.03.200610:00 - 11:30FH Hörsaal 4 TEICHMANN
Mo.03.04.200610:00 - 11:30FH Hörsaal 4 TEICHMANN
Mo.10.04.200610:00 - 11:30FH Hörsaal 4 TEICHMANN
Mo.17.04.200610:00 - 11:30FH Hörsaal 4 TEICHMANN
Mo.24.04.200610:00 - 11:30FH Hörsaal 4 TEICHMANN
Mo.01.05.200610:00 - 11:30FH Hörsaal 4 TEICHMANN
Mo.08.05.200610:00 - 11:30FH Hörsaal 4 TEICHMANN
Mo.15.05.200610:00 - 11:30FH Hörsaal 4 TEICHMANN
Mo.22.05.200610:00 - 11:30FH Hörsaal 4 TEICHMANN
Mo.29.05.200610:00 - 11:30FH Hörsaal 4 TEICHMANN
Mo.05.06.200610:00 - 11:30FH Hörsaal 4 TEICHMANN
Mo.12.06.200610:00 - 11:30FH Hörsaal 4 TEICHMANN
Mo.19.06.200610:00 - 11:30FH Hörsaal 4 TEICHMANN
Mo.26.06.200610:00 - 11:30FH Hörsaal 4 TEICHMANN

Leistungsnachweis

mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
066 415 Versicherungsmathematik

Literatur

Oksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekanntgegeben.

Vorkenntnisse

Wahrscheinlichkeitstheorie, Analysis, Lineare Algebra, Masstheorie, eventuell Funktionalanalysis

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch