Der Lehrinhalt der Vorlesung 'Advanced Mathematical Finance II' soll für die Lösung von ergänzenden und vertiefenden Beispielen verwendet werden. Es sollen insbesondere praxisnahe Anwendungen gebracht werden, die das Verständnis der in der Vorlesung behandelten Theorie erleichtern, und zugleich zeigen, wo moderne finanzmathematische Methoden in der Finanzwirtschaft benötigt werden. Auf Wunsch ist der Einsatz von Computerprogrammen für numerische Ansätze, die in den Übungen behandelt werden, möglich.

Siehe Lehrinhalt der Vorlesung 'Advanced Mathematical Finance II'.

Beurteilt.

J.M. Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications, Springer (2001) J. Hull, Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall, 3rd Edition (1997) T. Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press (1998) R. Rebonato, Interest-Rate Options Models, Wiley, revised Edition (1998) J. James and N. Webber, Interest Rate Modelling, Wiley, Reprint (2001)