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105.032 AKVFM: Advanced Mathematical Finance II Abgesagt
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2005S, UE, 1.0h, 1.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 1.0
  • ECTS: 1.0
  • Typ: UE Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Der Lehrinhalt der Vorlesung 'Advanced Mathematical Finance II' soll für die Lösung von ergänzenden und vertiefenden Beispielen verwendet werden. Es sollen insbesondere praxisnahe Anwendungen gebracht werden, die das Verständnis der in der Vorlesung behandelten Theorie erleichtern, und zugleich zeigen, wo moderne finanzmathematische Methoden in der Finanzwirtschaft benötigt werden. Auf Wunsch ist der Einsatz von Computerprogrammen für numerische Ansätze, die in den Übungen behandelt werden, möglich.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Siehe Lehrinhalt der Vorlesung 'Advanced Mathematical Finance II'.

Vortragende Personen

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Institut

Leistungsnachweis

Beurteilt.

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
066 415 Versicherungsmathematik

Literatur

J.M. Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications, Springer (2001) J. Hull, Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall, 3rd Edition (1997) T. Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press (1998) R. Rebonato, Interest-Rate Options Models, Wiley, revised Edition (1998) J. James and N. Webber, Interest Rate Modelling, Wiley, Reprint (2001)

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Englisch