105.030 Stochastic Processes in Finance Abgesagt

2006S, PV, 2.0h, 2.0EC

Merkmale

Heranführung an neuere Arbeiten der Finanzmathematik

Theorie unvollständiger Finanzmärkte, Nutzenmaximierung und Dualität, Martingaltheorie

Vorträge dieser Lehrveranstaltung werden via FAM-NEWS angekündigt, siehe www.fam.tuwien.ac.at/events/.

beurteilt

Nicht erforderlich

Studienkennzahl	Verbindlichkeit	Semester	Anm.Bed.	Info
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Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

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