Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

sich in ein wissenschaftliches (mathematisches) Thema einzuarbeiten und mit ihren erworbenen Kenntnissen wissenschaftlich zu arbeiten,
ihnen noch fehlende Kenntnisse zu spezifizieren und anhand der wissenschaftlichen Literatur zu ergänzen,
wissenschaftliche Ergebnisse zu präsentieren

Heranführung an neuere Arbeiten auf dem Gebiet der Versicherungs- und stochastischen Finanzmathematik Heranführung an neuere Arbeiten auf dem Gebiet der Versicherungs- und stochastischen Finanzmathematik.
Unvollständige Finanzmärkte, Gleichgewichtsmodelle in Finanzmärkten, Dualität und Optimierung in Finanzmärkten, Martingaltheorie, stochastische Volatilitätsmodelle, Modellierung und Schätzung stochastischer Abhängigkeiten, Extremwerttheorie.

Seminarvorträge

In diesem Seminar finden vor allem Gastvorträge und Diplomarbeits-Präsentationen der Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik statt. Es steht aber auch Master-Studenten offen, die ein Zeugnis erwerben wollen.
Die Gastvorträge dieses Seminars werden auf der FAM-Webseite angekündigt, siehe Link bei Terminen.
Diplomarbeits- und Studierenden-Vorträge werden via TISS- oder TUWEL-News angekündigt.

Seminarvortrag. Der Vortrag kann bei negativer Beurteilung wiederholt werden.

Es besteht Anwesenheitspflicht bei allen Vorträgen des jeweiligen Semesters.

Bei Interesse an einem Vortrag (und damit an einem  Zeugnis) bitte mit der Betreuerin bzw. dem Betreuer der Diplomarbeit sprechen oder sonst einen der angegebenen LVA-Leiter kontaktieren.

Fortgeschrittene Kenntnisse der Finanz- und Versicherungsmathematik, möglichst auf dem Niveau zweite Hälfte Masterstudium bzw. Doktoratsstudium.