105.029 AKFVM Ausgewählte Kapitel der Finanz- und Versicherungsmathematik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2022S, SE, 2.0h, 3.0EC
Lecture Tube

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: SE Seminar
  • LectureTube Lehrveranstaltung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

sich in ein wissenschaftliches (mathematisches) Thema einzuarbeiten und mit ihren erworbenen Kenntnissen wissenschaftlich zu arbeiten,
ihnen noch fehlende Kenntnisse zu spezifizieren und anhand der wissenschaftlichen Literatur zu ergänzen,
wissenschaftliche Ergebnisse zu präsentieren

Inhalt der Lehrveranstaltung

Heranführung an neuere Arbeiten auf dem Gebiet der Versicherungs- und stochastischen Finanzmathematik Heranführung an neuere Arbeiten auf dem Gebiet der Versicherungs- und stochastischen Finanzmathematik.
Unvollständige Finanzmärkte, Gleichgewichtsmodelle in Finanzmärkten, Dualität und Optimierung in Finanzmärkten, Martingaltheorie, stochastische Volatilitätsmodelle, Modellierung und Schätzung stochastischer Abhängigkeiten, Extremwerttheorie.

Methoden

Seminarvorträge

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Weitere Informationen

In diesem Seminar finden vor allem Gastvorträge und Diplomarbeits-Präsentationen der Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik statt. Es steht aber auch Master-Studenten offen, die ein Zeugnis erwerben wollen.
Die Gastvorträge dieses Seminars werden auf der FAM-Webseite angekündigt, siehe https://fam.tuwien.ac.at/events/ (Aussendung via FAM-news Mailingliste: https://fam.tuwien.ac.at/mailman/listinfo/fam-news).
Diplomarbeits- und Studierenden-Vorträge werden via TISS-News angekündigt.

Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten: Leitfaden zum Umgang mit Plagiaten (PDF)

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.16:00 - 18:0001.03.2022 - 28.06.2022Sem.R. DC rot 07 .
Mi.16:30 - 17:3027.04.2022 https://fam.tuwien.ac.at/vr/20220427.php (LIVE)Gastvortrag: Götz Cypra and Michael Feigl "Asset-Liability-Management für Versicherungen"
Di.16:00 - 20:0031.05.2022FH 8 Nöbauer HS - MATH 17:00 Gastvortrag Carmen Boado-Penas https://fam.tuwien.ac.at/vr/20220531.php
Di.16:00 - 20:0021.06.2022FH 8 Nöbauer HS - MATH 16:30 Gastvortrag: Ulrike Ebner (https://fam.tuwien.ac.at/vr/20220621.php)
Di.16:00 - 20:0013.09.2022FH Hörsaal 5 - TPH Gastvortrag: Details t.b.a.
AKFVM Ausgewählte Kapitel der Finanz- und Versicherungsmathematik - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.01.03.202216:00 - 18:00Sem.R. DC rot 07 .
Di.08.03.202216:00 - 18:00Sem.R. DC rot 07 .
Di.15.03.202216:00 - 18:00Sem.R. DC rot 07 .
Di.22.03.202216:00 - 18:00Sem.R. DC rot 07 .
Di.29.03.202216:00 - 18:00Sem.R. DC rot 07 .
Di.05.04.202216:00 - 18:00Sem.R. DC rot 07 .
Di.26.04.202216:00 - 18:00Sem.R. DC rot 07 .
Mi.27.04.202216:30 - 17:30 https://fam.tuwien.ac.at/vr/20220427.phpGastvortrag: Götz Cypra and Michael Feigl "Asset-Liability-Management für Versicherungen"
Di.03.05.202216:00 - 18:00Sem.R. DC rot 07 .
Di.10.05.202216:00 - 18:00Sem.R. DC rot 07 .
Di.17.05.202216:00 - 18:00Sem.R. DC rot 07 .
Di.24.05.202216:00 - 18:00Sem.R. DC rot 07 .
Di.31.05.202216:00 - 18:00Sem.R. DC rot 07 16:00 Paolo Coltro: On the binomial approximation of the American put
Di.31.05.202216:00 - 20:00FH 8 Nöbauer HS - MATH 17:00 Gastvortrag Carmen Boado-Penas https://fam.tuwien.ac.at/vr/20220531.php
Di.14.06.202216:00 - 18:00Sem.R. DC rot 07 .
Di.21.06.202216:00 - 20:00FH 8 Nöbauer HS - MATH 16:30 Gastvortrag: Ulrike Ebner (https://fam.tuwien.ac.at/vr/20220621.php)
Di.28.06.202216:00 - 18:00Sem.R. DC rot 07 .
Di.13.09.202216:00 - 20:00FH Hörsaal 5 - TPH Gastvortrag: Details t.b.a.

Leistungsnachweis

Seminarvorträge

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.01.2022 00:00 28.02.2022 23:59 31.03.2022 23:59

Anmeldemodalitäten

Bei Interesse an einem Vortrag (und damit an einem  Zeugnis) bitte mit der Betreuerin bzw. dem Betreuer der Diplomarbeit sprechen oder sonst einen der LVA-Leiter kontaktieren.

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorkenntnisse

Fortgeschrittene Kenntnisse der Finanz- und Versicherungsmathematik, möglichst auf dem Niveau zweite Hälfte Masterstudium oder Doktoratsstudium.

Sprache

bei Bedarf in Englisch